PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXA с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

SIXA и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXA - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXA и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXA и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		4.72%15.52%22.70%11.98%-2.55%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у SAMT с доходностью 2.57%.

SIXA

1 день
0.03%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.01%
1 год
14.39%
3 года*
18.67%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с VOOSIXA с FNDXSIXA с JEPISIXA с SPYSIXA с SPMOSIXA с JEPQ
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий SIXA и SAMT

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

SIXA vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXASAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.02

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.65

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

4.14

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

11.64

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXA vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXASAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.02

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.77

+0.37

Корреляция

Корреляция между SIXA и SAMT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и SAMT

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SAMT в 0.68%

TTM202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.05%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIXA и SAMT

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXASAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-20.57%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-8.76%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.23%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-8.00%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.11%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и SAMT

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 3.06%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXASAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.89%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

11.92%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

17.68%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

16.77%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

16.77%

-3.34%