PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIXA с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с NRSH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SIXA is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, SIXA returned 19.93% vs 50.82% for NRSH. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 39.35%.

SIXA

1 день
-0.37%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
8.36%
С начала года
15.76%
1 год
19.93%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
Всё время*
16.23%

NRSH

1 день
-1.27%
1 месяц
-2.53%
6 месяцев
32.10%
С начала года
39.35%
1 год
50.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NRSH

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
$196.59K$143.07K$75.56K

SIXA

6 Meridian Mega Cap Equity ETF
$1.65M$1.61M$862.84K

Сравнение доходности по годам SIXA и NRSH

2026 (YTD)202520242023
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		15.76%15.52%22.70%5.19%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		39.35%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between SIXA and NRSH is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.52

The correlation between SIXA and NRSH shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXA и NRSH

Секторы
SIXA
NRSH

Потребительский защитный сектор

23.8%

-

Технологии

17.0%
56.1%

Здравоохранение

15.0%

-

Финансовые услуги

12.8%

-

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Энергетика

4.9%
2.5%

Промышленность

4.6%
41.1%

Недвижимость

3.8%
2.8%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.8%
NRSH

-

Технологии

SIXA
17.0%
NRSH
56.1%

Здравоохранение

SIXA
15.0%
NRSH

-

Финансовые услуги

SIXA
12.8%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

SIXA
10.4%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

SIXA
5.1%
NRSH

-

Энергетика

SIXA
4.9%
NRSH
2.5%

Промышленность

SIXA
4.6%
NRSH
41.1%

Недвижимость

SIXA
3.8%
NRSH
2.8%

Коммунальные услуги

SIXA
2.7%
NRSH

-

Сырьевые материалы

SIXA

-

NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с JEPISIXA с VOOSIXA с SPYSIXA с SPMOSIXA с AVLV
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с AZTDNRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

SIXA vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SIXA c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXANRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.84

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.47

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.69

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

12.49

+1.13

SIXA vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXA и NRSH

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXANRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-24.01%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-13.84%

+8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-6.39%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-5.58%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.08%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и NRSH

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 3.12%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXANRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

9.24%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

23.35%

-16.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

27.70%

-18.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

22.60%

-9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

22.60%

-9.34%

Сравнение комиссий SIXA и NRSH

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и NRSH

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности NRSH в 0.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.30%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		1.96%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and NRSH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.24%) compared to SIXA (3.12%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 50.82% vs 19.93% for SIXA. On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 50.82% return vs 19.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.30% for NRSH.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Aztlan. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.75% for NRSH.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор