Сравнение SIXA с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
SIXA и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXA - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXA и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXA и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 4.72% | 15.52% | 22.70% | 11.98% | -2.48% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXA показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
SIXA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXA и GDE
SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
SIXA vs. GDE — Ранг доходности на риск
SIXA
GDE
Сравнение SIXA c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXA | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.95 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.47 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.77 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 10.77 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.95 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SIXA и GDE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXA и GDE
Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.05% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIXA и GDE
Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -32.01% | +13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -22.66% | +13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -16.07% | +11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -7.75% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 5.84% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXA и GDE
Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 3.06%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 12.02% | -8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 25.26% | -18.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 32.25% | -19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 26.19% | -13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 26.19% | -12.76% |