Сравнение SIXA с GDE
SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SIXA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, SIXA returned 20.42%/yr vs 42.55%/yr for GDE. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности SIXA и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXA показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 6.13%.
SIXA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 15.76%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.23%
GDE
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- -5.29%
- С начала года
- 6.13%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 42.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.96M | $7.02M | $9.78M | |
| $1.65M | $1.61M | $862.84K |
Сравнение доходности по годам SIXA и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 15.76% | 15.52% | 22.70% | 11.98% | -1.15% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.13% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between SIXA and GDE is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between SIXA and GDE shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXA vs. GDE — Ранг доходности на риск
SIXA
GDE
Сравнение SIXA c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXA | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.78 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 3.84 | +9.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXA и GDE
Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -32.01% | +13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -22.66% | +17.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | -22.66% | +11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -14.13% | +13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -8.28% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 10.46% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXA и GDE
Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 3.12%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 8.47% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 24.01% | -16.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.12% | 31.26% | -22.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 27.15% | -14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 27.15% | -13.89% |
Сравнение комиссий SIXA и GDE
SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXA и GDE
Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности GDE в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.07% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 1.96% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
SIXA and GDE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (8.47%) compared to SIXA (3.12%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 42.55% vs 20.42% for SIXA. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 42.55% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.
GDE has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.96% for SIXA.
SIXA is categorized as Large Cap Blend Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and WisdomTree. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.20% for GDE.
SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXA и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор