PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с GDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SIXA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, SIXA returned 20.93%/yr vs 47.08%/yr for GDE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 11.25%.

SIXA

1 день
0.34%
1 месяц
1.96%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.83%
1 год
19.84%
3 года*
20.93%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—

GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXA и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		12.27%15.52%22.70%11.98%-2.48%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		11.25%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between SIXA and GDE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.53

The correlation between SIXA and GDE shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с JEPISIXA с VOOSIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с GOLY

Доходность на риск

SIXA vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXAGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.93

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.36

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.42

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

7.50

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXA vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXAGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.93

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.17

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SIXA и GDE

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXAGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-32.01%

+13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-22.66%

+17.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-22.66%

+11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-9.99%

+9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-7.89%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

7.29%

-5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и GDE

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 2.48%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXAGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

6.68%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

24.27%

-17.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

28.41%

-19.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

26.12%

-13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

26.12%

-12.76%

Сравнение комиссий SIXA и GDE

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и GDE

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности GDE в 3.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and GDE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (6.68%) compared to SIXA (2.48%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 20.93% for SIXA. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 20.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 2.00% for SIXA.

SIXA is categorized as Large Cap Blend Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and WisdomTree. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.20% for GDE.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор