PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SIXA returned 20.65%/yr vs 13.34%/yr for CVSE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SIXA

1 день
-0.09%
1 месяц
2.40%
С начала года
11.89%
6 месяцев
12.48%
1 год
18.71%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXA и CVSE

2026 (YTD)202520242023
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		11.89%15.52%22.70%8.96%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between SIXA and CVSE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.72

Over the past year, the correlation between SIXA and CVSE has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXA и CVSE

Секторы
SIXA
CVSE

Потребительский защитный сектор

23.8%
1.7%

Технологии

19.7%
39.5%

Коммуникационные услуги

13.4%
5.1%

Здравоохранение

12.7%
10.3%

Финансовые услуги

9.6%
16.3%

Промышленность

7.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.0%

Коммунальные услуги

5.0%
2.5%

Энергетика

3.1%

-

Недвижимость

1.4%
3.5%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.8%
CVSE
1.7%

Технологии

SIXA
19.7%
CVSE
39.5%

Коммуникационные услуги

SIXA
13.4%
CVSE
5.1%

Здравоохранение

SIXA
12.7%
CVSE
10.3%

Финансовые услуги

SIXA
9.6%
CVSE
16.3%

Промышленность

SIXA
7.8%
CVSE
11.3%

Потребительский циклический сектор

SIXA
6.7%
CVSE
7.0%

Коммунальные услуги

SIXA
5.0%
CVSE
2.5%

Энергетика

SIXA
3.1%
CVSE

-

Недвижимость

SIXA
1.4%
CVSE
3.5%

Сырьевые материалы

SIXA

-

CVSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с SPMOSIXA с JEPISIXA с SPYSIXA с AVLV
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

SIXA vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXACVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.28

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.90

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.66

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

5.71

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXA vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXACVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.28

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.92

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SIXA и CVSE

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXACVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-20.29%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-3.08%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-20.29%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.68%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-2.69%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.42%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и CVSE

6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SIXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXACVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

0.00%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

0.00%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

6.49%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

13.87%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

13.87%

-0.51%

Сравнение комиссий SIXA и CVSE

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и CVSE

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.01%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and CVSE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXA has higher volatility (2.56%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, SIXA leads with 20.65% vs 13.34% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIXA has performed better with a 20.65% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Calvert. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.29% for CVSE.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор