PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXA с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

SIXA и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXA - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXA и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXA и BLCR

2026 (YTD)202520242023
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		4.72%15.52%22.70%12.32%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

SIXA

1 день
0.03%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.01%
1 год
14.39%
3 года*
18.67%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с VOOSIXA с FNDXSIXA с JEPISIXA с SPYSIXA с SPMOSIXA с JEPQ
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий SIXA и BLCR

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

SIXA vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXABLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.70

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.36

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.03

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

12.57

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXA vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXABLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.44

-0.31

Корреляция

Корреляция между SIXA и BLCR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и BLCR

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.05%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIXA и BLCR

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXABLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-21.29%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-12.13%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.59%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-2.29%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.92%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и BLCR

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 3.06%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXABLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

7.08%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

12.55%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

21.17%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

17.60%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

17.60%

-4.17%