PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIXA с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с BLCR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and BLCR (iShares Large Cap Core Active ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SIXA returned 19.93% vs 35.25% for BLCR. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.04%.

SIXA

1 день
-0.37%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
8.36%
С начала года
15.76%
1 год
19.93%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
Всё время*
16.23%

BLCR

1 день
-0.59%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
18.01%
С начала года
19.04%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BLCR

iShares Large Cap Core Active ETF
$17.62M$18.64M$32.54M

SIXA

6 Meridian Mega Cap Equity ETF
$1.65M$1.61M$862.84K

Сравнение доходности по годам SIXA и BLCR

2026 (YTD)202520242023
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		15.76%15.52%22.70%10.95%
BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF		19.04%30.93%17.07%13.54%

Correlation

The correlation between SIXA and BLCR is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.58

The correlation between SIXA and BLCR shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXA и BLCR

Секторы
SIXA
BLCR

Потребительский защитный сектор

23.8%

-

Технологии

17.0%
36.6%

Здравоохранение

15.0%
9.7%

Финансовые услуги

12.8%
9.7%

Коммуникационные услуги

10.4%
13.3%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.3%

Энергетика

4.9%
2.2%

Промышленность

4.6%
13.7%

Недвижимость

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.8%
BLCR

-

Технологии

SIXA
17.0%
BLCR
36.6%

Здравоохранение

SIXA
15.0%
BLCR
9.7%

Финансовые услуги

SIXA
12.8%
BLCR
9.7%

Коммуникационные услуги

SIXA
10.4%
BLCR
13.3%

Потребительский циклический сектор

SIXA
5.1%
BLCR
10.3%

Энергетика

SIXA
4.9%
BLCR
2.2%

Промышленность

SIXA
4.6%
BLCR
13.7%

Недвижимость

SIXA
3.8%
BLCR

-

Коммунальные услуги

SIXA
2.7%
BLCR
2.3%

Сырьевые материалы

SIXA

-

BLCR
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

iShares Large Cap Core Active ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с JEPISIXA с VOOSIXA с SPYSIXA с SPMOSIXA с AVLV
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с VOOBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

SIXA vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SIXA c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXABLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.05

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.81

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.45

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

13.77

-0.16

SIXA vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXA и BLCR

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXABLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-21.29%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-10.26%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.81%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-2.23%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.57%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и BLCR

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 3.12%, в то время как у iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXABLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

6.05%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

13.95%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

17.27%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

17.75%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

17.75%

-4.49%

Сравнение комиссий SIXA и BLCR

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и BLCR

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности BLCR в 0.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		1.96%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and BLCR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (6.05%) compared to SIXA (3.12%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 35.25% vs 19.93% for SIXA. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 35.25% return vs 19.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.28% for BLCR.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and BlackRock. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.36% for BLCR.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор