PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVR с HSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVR с HSY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while HSY (The Hershey Company) is a stock. Over the past 10 years, SIVR returned 14.22%/yr vs 9.11%/yr for HSY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции HSY по среднегодовой доходности: 14.22% против 9.11% соответственно.

SIVR

1 день
0.78%
1 месяц
-18.81%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
9.46%
1 год
86.32%
3 года*
41.59%
5 лет*
19.07%
10 лет*
14.22%

HSY

1 день
0.45%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.34%
1 год
10.63%
3 года*
-8.39%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVR и HSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		-4.75%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%
HSY
The Hershey Company		1.25%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%40.20%-2.92%12.33%

Correlation

The correlation between SIVR and HSY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Silver Shares ETF

The Hershey Company

Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L
Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD

Доходность на риск

SIVR vs. HSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVR c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIVRHSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.32

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.66

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.35

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

0.87

+3.25

SIVR vs. HSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа HSY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIVR и HSY

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и HSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVRHSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-49.15%

-26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.33%

-25.01%

-20.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.33%

-42.23%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-45.25%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.33%

-45.25%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.89%

-28.02%

-13.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.83%

-13.10%

-34.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.85%

10.00%

+10.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и HSY

abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с The Hershey Company (HSY) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVRHSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.37%

9.48%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.11%

20.08%

+39.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.76%

27.49%

+32.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.48%

22.77%

+13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.03%

23.44%

+8.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и HSY

SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSY
The Hershey Company		3.11%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIVR and HSY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.37%) compared to HSY (9.48%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs HSY's -49.15%.

SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVR и HSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор