Сравнение SIVR с FBTC
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, SIVR returned 85.68% vs -40.63% for FBTC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.39%.
SIVR
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -22.74%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 85.68%
- 3 года*
- 41.59%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 14.22%
FBTC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIVR и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -4.75% | 145.34% | 25.89% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.39% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between SIVR and FBTC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. FBTC — Ранг доходности на риск
SIVR
FBTC
Сравнение SIVR c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.85 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.78 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -1.37 | +5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и FBTC
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -52.07% | -23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -52.07% | +6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.89% | -49.42% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -16.46% | -31.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.85% | 29.61% | -8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и FBTC
abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.37% | 11.97% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.11% | 34.39% | +24.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.76% | 43.98% | +15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.48% | 50.13% | -13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.03% | 50.13% | -18.10% |
Сравнение комиссий SIVR и FBTC
SIVR берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и FBTC
Ни SIVR, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIVR and FBTC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (16.37%) compared to FBTC (11.97%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs FBTC's -52.07%.
On 1-year performance, SIVR leads with 85.68% vs -40.63% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 11.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIVR has performed better with a 85.68% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SIVR.
SIVR and FBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SIVR is categorized as Silver, while FBTC is Cryptocurrency. SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: abrdn and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.25% for FBTC.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор