Сравнение SIVLX с VMMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX).
SIVLX - это активно управляемый фонд от Seafarer. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. VMMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SIVLX и VMMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIVLX и VMMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVLX Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class | 3.00% | 37.79% | -3.34% | 13.38% | -0.74% | 10.05% | 4.05% | 21.98% | -13.91% | 23.02% |
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 3.63% | 35.68% | 5.91% | 10.58% | -18.15% | -1.40% | 15.79% | 21.42% | -12.53% | 30.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SIVLX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у VMMSX с доходностью 3.63%.
SIVLX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.96%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
VMMSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIVLX и VMMSX
SIVLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VMMSX в 0.84%.
Доходность на риск
SIVLX vs. VMMSX — Ранг доходности на риск
SIVLX
VMMSX
Сравнение SIVLX c VMMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIVLX | VMMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 1.87 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 2.44 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.37 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.44 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 9.66 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIVLX | VMMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 1.87 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.26 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.27 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между SIVLX и VMMSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVLX и VMMSX
Дивидендная доходность SIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности VMMSX в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVLX Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class | 4.90% | 5.05% | 4.23% | 2.93% | 1.70% | 3.56% | 1.38% | 3.06% | 3.30% | 3.41% | 0.00% | 0.00% |
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 2.24% | 2.32% | 3.33% | 3.05% | 3.71% | 6.80% | 1.04% | 2.04% | 2.53% | 1.54% | 1.44% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SIVLX и VMMSX
Максимальная просадка SIVLX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVLX и VMMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIVLX | VMMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -39.28% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -13.46% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -37.39% | +21.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -10.82% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -13.53% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.39% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVLX и VMMSX
Текущая волатильность для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) составляет 6.54%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что SIVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIVLX | VMMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 8.89% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 13.07% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 17.95% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 17.58% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 18.29% | -5.73% |