PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVLX с KF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVLX с KF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и The Korea Fund Inc (KF).

SIVLX - это активно управляемый фонд от Seafarer. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. KF управляется Allianz Global Investors. Фонд был запущен 29 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVLX и KF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и The Korea Fund Inc (KF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVLX и KF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		3.00%37.79%-3.34%13.38%-0.74%10.05%4.05%21.98%-13.91%23.02%
KF
The Korea Fund Inc		26.17%99.36%-19.29%12.34%-30.02%8.44%37.14%6.83%-19.26%41.26%

Доходность по периодам

С начала года, SIVLX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у KF с доходностью 26.17%.

SIVLX

1 день
1.63%
1 месяц
-9.66%
С начала года
3.00%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.96%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

KF

1 день
2.06%
1 месяц
-16.48%
С начала года
26.17%
6 месяцев
50.66%
1 год
129.88%
3 года*
29.32%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

The Korea Fund Inc

Часто сравнивают с SIVLX:
SIVLX с DEMAXSIVLX с JEMWXSIVLX с FEDGXSIVLX с FEDDXSIVLX с FEDAXSIVLX с ODVIXSIVLX с PZIEX
Часто сравнивают с KF:
KF с EWYKF с ADXKF с IFNKF с FGKPXKF с EADKF с FEDIXKF с FHKFX

Сравнение комиссий SIVLX и KF

SIVLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии KF в 0.02%.

SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class
KF
The Korea Fund Inc

Доходность на риск

SIVLX vs. KF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVLX
Ранг доходности на риск SIVLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
KF
Ранг доходности на риск KF: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVLX c KF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVLXKFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

3.90

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

4.07

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.60

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

5.21

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

22.23

-11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVLX vs. KF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVLX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KF равному 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVLX и KF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVLXKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

3.90

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.39

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.07

+0.68

Корреляция

Корреляция между SIVLX и KF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVLX и KF

Дивидендная доходность SIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности KF в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		4.90%5.05%4.23%2.93%1.70%3.56%1.38%3.06%3.30%3.41%0.00%0.00%
KF
The Korea Fund Inc		0.95%1.20%2.46%0.00%15.93%26.50%1.30%0.24%18.67%9.75%1.03%13.66%

Просадки

Сравнение просадок SIVLX и KF

Максимальная просадка SIVLX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки KF в -94.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVLX и KF.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVLXKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-94.60%

+61.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-25.42%

+12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-47.62%

+31.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-59.40%

+48.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-60.91%

+55.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.96%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVLX и KF

Текущая волатильность для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) составляет 6.54%, в то время как у The Korea Fund Inc (KF) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что SIVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVLXKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

17.51%

-10.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

28.23%

-19.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

33.47%

-20.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

25.00%

-13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

24.61%

-12.05%