PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVLX с FEMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVLX с FEMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX).

SIVLX - это активно управляемый фонд от Seafarer. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVLX и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVLX и FEMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		3.00%37.79%-3.34%13.38%-0.74%10.05%4.05%21.98%-13.91%23.02%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.94%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.07%

Доходность по периодам

С начала года, SIVLX показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у FEMKX с доходностью 0.94%.

SIVLX

1 день
1.63%
1 месяц
-9.66%
С начала года
3.00%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.96%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

FEMKX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.65%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
32.96%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.97%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Fidelity Emerging Markets

Часто сравнивают с SIVLX:
SIVLX с DEMAXSIVLX с JEMWXSIVLX с FEDGXSIVLX с FEDDXSIVLX с FEDAXSIVLX с ODVIXSIVLX с PZIEX
Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FKEMXFEMKX с FSPSXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM

Сравнение комиссий SIVLX и FEMKX

SIVLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FEMKX в 0.88%.

SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class
FEMKX
Fidelity Emerging Markets

Доходность на риск

SIVLX vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVLX
Ранг доходности на риск SIVLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVLX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVLXFEMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

1.74

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.35

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.34

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.53

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

9.48

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVLX vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVLX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа FEMKX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVLX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVLXFEMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.74

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.16

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.30

+0.45

Корреляция

Корреляция между SIVLX и FEMKX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVLX и FEMKX

Дивидендная доходность SIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности FEMKX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		4.90%5.05%4.23%2.93%1.70%3.56%1.38%3.06%3.30%3.41%0.00%0.00%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.05%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%

Просадки

Сравнение просадок SIVLX и FEMKX

Максимальная просадка SIVLX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVLX и FEMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVLXFEMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-71.14%

+38.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-13.00%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-40.88%

+24.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-9.98%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-26.06%

+20.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.47%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVLX и FEMKX

Текущая волатильность для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) составляет 6.54%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что SIVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVLXFEMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

10.00%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

14.52%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

19.57%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

18.53%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

18.44%

-5.88%