PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVIX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVIX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVIX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVIX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		-1.09%0.64%10.83%14.23%-14.99%21.48%15.19%26.69%-10.13%13.22%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, SIVIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции SIVIX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.62% соответственно.

SIVIX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-1.65%
1 год
8.05%
3 года*
6.85%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.96%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с SSBWXSIVIX с CSMDXSIVIX с BOSOXSIVIX с RIVSXSIVIX с SSEYXSIVIX с SSSYX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий SIVIX и AZBIX

SIVIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.

AZBIX
Virtus Small-Cap Fund
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

SIVIX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVIX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVIXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.11

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.66

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.85

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

6.82

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVIX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа AZBIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVIX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVIXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.11

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.27

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между SIVIX и AZBIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVIX и AZBIX

Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.78%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		17.78%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок SIVIX и AZBIX

Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVIXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-40.80%

-15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-11.76%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-29.85%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-40.80%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-5.35%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-7.80%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.19%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVIX и AZBIX

Текущая волатильность для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) составляет 6.10%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что SIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVIXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

7.23%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

13.00%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

19.97%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

20.54%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

21.31%

-0.21%