Сравнение SIUSX с GOF
SIUSX (Guggenheim Core Bond Fund) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both mutual funds - SIUSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Guggenheim, while GOF is a Derivative Income fund actively managed by Guggenheim. Over the past 10 years, SIUSX returned 2.35%/yr vs 7.90%/yr for GOF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SIUSX charges 0.79%/yr vs 1.62%/yr for GOF.
Доходность
Сравнение доходности SIUSX и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIUSX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции SIUSX уступали акциям GOF по среднегодовой доходности: 2.35% против 7.90% соответственно.
SIUSX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 2.35%
GOF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- -12.27%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение доходности по годам SIUSX и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIUSX Guggenheim Core Bond Fund | 0.41% | 7.54% | 2.54% | 6.75% | -16.77% | -1.20% | 14.30% | 4.11% | 0.84% | 6.33% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.69% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Correlation
The correlation between SIUSX and GOF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.02 |
Over the past year, SIUSX and GOF have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIUSX vs. GOF — Ранг доходности на риск
SIUSX
GOF
Сравнение SIUSX c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund (SIUSX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIUSX | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.87 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.53 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -1.00 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIUSX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.69 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.05 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.41 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SIUSX и GOF
Максимальная просадка SIUSX за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIUSX и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIUSX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -54.66% | +32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -23.24% | +20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -28.56% | +22.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -32.41% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.25% | -38.50% | +16.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -17.77% | +14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -7.06% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 12.28% | -11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIUSX и GOF
Текущая волатильность для Guggenheim Core Bond Fund (SIUSX) составляет 1.38%, в то время как у Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что SIUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIUSX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 3.31% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 10.89% | -8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 17.93% | -13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 18.18% | -12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 19.52% | -14.71% |
Сравнение комиссий SIUSX и GOF
SIUSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GOF в 1.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIUSX и GOF
Дивидендная доходность SIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности GOF в 19.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.85% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
SIUSX Guggenheim Core Bond Fund | 4.50% | 4.46% | 4.39% | 4.10% | 2.50% | 3.11% | 4.10% | 2.03% | 2.46% | 3.16% | 3.57% | 4.70% |
Часто задаваемые вопросы
SIUSX and GOF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOF has higher volatility (3.31%) compared to SIUSX (1.38%). In terms of maximum drawdown, SIUSX dropped -22.25% vs GOF's -54.66%.
SIUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIUSX и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор