PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Guggenheim Core Bond Fund (SIUSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Guggenheim Core Bond Fund (SIUSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US40168W6571

Эмитент

Guggenheim

Дата выпуска

15 авг. 1985 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SIUSX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Core Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Guggenheim Core Bond Fund (SIUSX) показал доход в 2.15% с начала года и 5.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIUSX составила 2.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SIUSX

С начала года

2.15%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

0.53%

1 год

5.85%

3 года

1.91%

5 лет

-0.04%

10 лет

2.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SIUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.61%2.38%-0.17%0.33%-0.98%2.15%
20240.09%-1.21%0.84%-2.55%1.84%1.11%2.14%1.56%1.30%-2.05%1.18%-1.59%2.54%
20234.37%-2.04%1.59%0.67%-0.94%-0.19%0.00%-0.53%-2.57%-1.66%4.37%3.81%6.75%
2022-2.36%-1.86%-2.88%-4.24%-0.53%-2.42%2.71%-2.33%-4.55%-2.44%4.26%-0.42%-16.10%
2021-0.79%-1.56%-1.36%1.10%0.62%1.34%1.07%-0.17%-0.87%-0.02%0.07%-0.20%-0.80%
20202.03%1.71%-0.65%1.85%1.75%1.77%2.64%-0.26%0.15%-0.46%2.51%0.73%14.57%
20190.13%-0.04%1.18%-0.02%1.80%0.31%0.04%2.02%-0.45%0.02%-0.27%-0.45%4.32%
2018-0.33%-0.61%0.62%-0.26%0.64%0.11%-0.04%0.51%-0.44%-0.76%0.41%1.00%0.84%
20170.69%0.78%0.30%0.88%0.80%0.35%0.27%0.99%-0.16%0.32%0.37%0.58%6.33%
20160.42%-0.08%1.05%0.65%0.63%1.70%1.43%0.56%0.11%-0.42%-1.46%0.36%5.03%
20151.08%-0.28%0.63%0.08%0.09%-0.62%0.30%-0.32%0.20%0.25%-0.17%-0.20%1.04%
20141.68%0.85%0.40%0.99%1.06%0.49%0.24%1.23%-0.49%0.42%0.31%0.23%7.65%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SIUSX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SIUSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIUSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIUSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIUSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIUSX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIUSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Core Bond Fund (SIUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Guggenheim Core Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.25
  • За 5 лет: -0.01
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guggenheim Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.65$0.70$0.67$0.53$0.69$0.89$0.41$0.45$0.59$0.65$0.84$0.68

Дивидендный доход

4.01%4.38%4.10%3.32%3.52%4.34%2.22%2.46%3.16%3.58%4.71%3.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.05$0.06$0.06$0.00$0.23
2024$0.05$0.05$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.70
2023$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.06$0.07$0.06$0.67
2022$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.53
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.29$0.69
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.48$0.89
2019$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.41
2018$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.02$0.45
2017$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.59
2016$0.07$0.07$0.05$0.07$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.06$0.65
2015$0.12$0.06$0.06$0.08$0.06$0.07$0.08$0.06$0.06$0.10$0.05$0.06$0.84
2014$0.05$0.05$0.09$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Guggenheim Core Bond Fund показал максимальную просадку в 76.68%, зарегистрированную 27 апр. 1994 г.. Полное восстановление заняло 1 торговую сессию.

Текущая просадка Guggenheim Core Bond Fund составляет 8.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.68%10 дек. 1993 г.9927 апр. 1994 г.128 апр. 1994 г.100
-76.22%6 окт. 1998 г.2406 сент. 1999 г.25231 авг. 2000 г.492
-75.58%20 февр. 1997 г.2728 мар. 1997 г.462 июн. 1997 г.73
-75.45%13 авг. 1996 г.152 сент. 1996 г.1826 сент. 1996 г.33
-75.36%1 нояб. 1993 г.1925 нояб. 1993 г.229 нояб. 1993 г.21
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...