Сравнение SIUSX с WFBIX
SIUSX (Guggenheim Core Bond Fund) and WFBIX (iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, SIUSX returned 2.35%/yr vs 1.96%/yr for WFBIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SIUSX charges 0.79%/yr vs 0.05%/yr for WFBIX.
Доходность
Сравнение доходности SIUSX и WFBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIUSX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции SIUSX превзошли акции WFBIX по среднегодовой доходности: 2.35% против 1.96% соответственно.
SIUSX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 2.35%
WFBIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам SIUSX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIUSX Guggenheim Core Bond Fund | 0.41% | 7.54% | 2.54% | 6.75% | -16.77% | -1.20% | 14.30% | 4.11% | 0.84% | 6.33% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 0.32% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Correlation
The correlation between SIUSX and WFBIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 1993 г. | 0.85 |
The correlation between SIUSX and WFBIX shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIUSX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
SIUSX
WFBIX
Сравнение SIUSX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund (SIUSX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIUSX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.55 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 4.59 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIUSX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.14 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.94 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок SIUSX и WFBIX
Максимальная просадка SIUSX за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIUSX и WFBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIUSX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -18.68% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.02% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -6.09% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -17.84% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.25% | -18.68% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -1.61% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -2.26% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.02% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIUSX и WFBIX
Guggenheim Core Bond Fund (SIUSX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что SIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIUSX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.31% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.80% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 3.97% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 6.40% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 5.17% | -0.36% |
Сравнение комиссий SIUSX и WFBIX
SIUSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIUSX и WFBIX
Дивидендная доходность SIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности WFBIX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIUSX Guggenheim Core Bond Fund | 4.50% | 4.46% | 4.39% | 4.10% | 2.50% | 3.11% | 4.10% | 2.03% | 2.46% | 3.16% | 3.57% | 4.70% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.91% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SIUSX and WFBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SIUSX has higher volatility (1.38%) compared to WFBIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, SIUSX dropped -22.25% vs WFBIX's -18.68%.
SIUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIUSX и WFBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор