Сравнение SITIY с CALM
SITIY (SITC International Holdings Company Limited) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. SITIY operates in Marine Shipping (Industrials), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SITIY returned 19.13%/yr vs 22.30%/yr for CALM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SITIY и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SITIY показывает доходность 23.94%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -3.66%.
SITIY
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 23.94%
- 6 месяцев
- 41.90%
- 1 год
- 62.12%
- 3 года*
- 54.02%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- —
CALM
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -16.79%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- 22.30%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам SITIY и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITIY SITC International Holdings Company Limited | 23.94% | 81.12% | 51.25% | -7.99% | -31.05% | 103.40% | 80.77% | 29.84% | 2.79% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -3.66% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | 0.71% |
Correlation
The correlation between SITIY and CALM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2018 г. | 0.04 |
The correlation between SITIY and CALM shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SITIY:
$12.28B
CALM:
$3.59B
SITIY:
$6.44
CALM:
$14.48
SITIY:
7.06
CALM:
5.22
SITIY:
0.27
CALM:
0.00
SITIY:
2.48
CALM:
1.05
SITIY:
4.95
CALM:
1.33
SITIY:
$4.94B
CALM:
$3.46B
SITIY:
$1.88B
CALM:
$1.17B
SITIY:
$1.86B
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SITIY vs. CALM — Ранг доходности на риск
SITIY
CALM
Сравнение SITIY c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SITC International Holdings Company Limited (SITIY) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SITIY | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.93 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.46 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | -0.71 | +8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SITIY | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.51 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.69 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SITIY и CALM
Максимальная просадка SITIY за все время составила -62.72%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITIY и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SITIY | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.72% | -74.08% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.06% | -37.00% | +15.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -37.00% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.03% | -37.00% | -22.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -33.33% | +31.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.89% | -30.31% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 23.55% | -16.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITIY и CALM
SITC International Holdings Company Limited (SITIY) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что SITIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SITIY | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 6.99% | +11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.51% | 20.39% | +23.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.54% | 33.16% | +28.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 32.59% | +38.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.74% | 31.16% | +145.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITIY и CALM
Дивидендная доходность SITIY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности CALM в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.35% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
SITIY SITC International Holdings Company Limited | 8.44% | 8.90% | 8.57% | 15.93% | 22.14% | 8.25% | 4.68% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITIY и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SITC International Holdings Company Limited и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SITIY и CALM
SITIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SITC International Holdings Company Limited сообщила о валовой прибыли в 637.93M при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
SITIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SITC International Holdings Company Limited сообщила об операционной прибыли в 555.17M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
SITIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SITC International Holdings Company Limited сообщила о чистой прибыли в 592.89M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 33.9%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
SITIY and CALM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SITIY has higher volatility (18.68%) compared to CALM (6.99%). In terms of maximum drawdown, SITIY dropped -62.72% vs CALM's -74.08%.
SITIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SITIY и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор