Сравнение SITIY с CALM
SITIY (SITC International Holdings Company Limited) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. SITIY operates in Marine Shipping (Industrials), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SITIY returned 15.11%/yr vs 27.18%/yr for CALM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SITIY и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SITIY показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью 12.61%.
SITIY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 31.94%
- С начала года
- 22.73%
- 1 год
- 74.33%
- 3 года*
- 45.48%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 36.42%
CALM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 13.75%
- 6 месяцев
- 14.99%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 32.96%
- 5 лет*
- 27.18%
- 10 лет*
- 11.14%
- Всё время*
- 16.59%
Сравнение доходности по годам SITIY и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITIY SITC International Holdings Company Limited | 22.73% | 81.12% | 51.25% | -7.99% | -31.05% | 103.40% | 80.77% | 29.84% | 2.79% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 12.61% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | 0.19% |
Correlation
The correlation between SITIY and CALM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2018 г. | 0.03 |
The correlation between SITIY and CALM shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SITIY:
$12.02B
CALM:
$4.19B
SITIY:
$6.43
CALM:
$14.48
SITIY:
7.00
CALM:
6.11
SITIY:
0.26
CALM:
0.00
SITIY:
2.46
CALM:
1.23
SITIY:
4.91
CALM:
1.55
SITIY:
$4.94B
CALM:
$3.46B
SITIY:
$1.88B
CALM:
$1.17B
SITIY:
$1.86B
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SITIY vs. CALM — Ранг доходности на риск
SITIY
CALM
Сравнение SITIY c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SITC International Holdings Company Limited (SITIY) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SITIY | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | -0.33 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | -0.48 | +10.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SITIY и CALM
Максимальная просадка SITIY за все время составила -62.72%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITIY и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SITIY | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.72% | -74.08% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.06% | -37.00% | +15.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -37.00% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.03% | -37.00% | -22.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -22.07% | +18.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.66% | -30.30% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 25.41% | -17.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITIY и CALM
SITC International Holdings Company Limited (SITIY) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что SITIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SITIY | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 10.98% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.39% | 21.51% | +17.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.04% | 34.08% | +26.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.47% | 32.84% | +37.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 175.34% | 31.24% | +144.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITIY и CALM
Дивидендная доходность SITIY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности CALM в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.43% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
SITIY SITC International Holdings Company Limited | 8.52% | 8.90% | 8.57% | 15.93% | 22.14% | 8.25% | 4.68% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITIY и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SITC International Holdings Company Limited и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SITIY и CALM
SITIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SITC International Holdings Company Limited сообщила о валовой прибыли в 637.93M при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
SITIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SITC International Holdings Company Limited сообщила об операционной прибыли в 555.17M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
SITIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SITC International Holdings Company Limited сообщила о чистой прибыли в 592.89M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 33.9%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
SITIY and CALM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SITIY has higher volatility (14.27%) compared to CALM (10.98%). In terms of maximum drawdown, SITIY dropped -62.72% vs CALM's -74.08%.
SITIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SITIY и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор