PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SISEX с EPDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SISEX с EPDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).

SISEX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 дек. 2008 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SISEX и EPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SISEX и EPDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SISEX
Shelton International Select Equity Fund		1.30%30.66%3.67%13.97%-19.29%6.23%18.07%22.53%-13.16%34.49%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		8.52%62.35%0.87%7.85%1.53%8.04%9.23%13.33%-10.74%15.20%

Доходность по периодам

С начала года, SISEX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%.

SISEX

1 день
2.68%
1 месяц
-9.15%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
24.56%
3 года*
13.25%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

EPDIX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.57%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.81%
1 год
48.13%
3 года*
21.84%
5 лет*
15.09%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton International Select Equity Fund

EuroPac International Dividend Income Fund

Часто сравнивают с SISEX:
SISEX с SPYSISEX с EMSQXSISEX с NEXTXSISEX с CAUSXSISEX с CFNTXSISEX с PZRIXSISEX с DEBTX
Часто сравнивают с EPDIX:
EPDIX с SPYEPDIX с EPIVXEPDIX с GLDEPDIX с SCHDEPDIX с SCHYEPDIX с VOOEPDIX с VXUS

Сравнение комиссий SISEX и EPDIX

SISEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.

EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund
SISEX
Shelton International Select Equity Fund

Доходность на риск

SISEX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SISEX
Ранг доходности на риск SISEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SISEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SISEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SISEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SISEX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EPDIX
Ранг доходности на риск EPDIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SISEX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SISEXEPDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

3.01

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.56

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.57

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

4.43

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

17.97

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SISEX vs. EPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SISEX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа EPDIX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SISEX и EPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SISEXEPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

3.01

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.08

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.13

Корреляция

Корреляция между SISEX и EPDIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SISEX и EPDIX

Дивидендная доходность SISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности EPDIX в 6.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SISEX
Shelton International Select Equity Fund		1.75%1.77%3.73%1.83%5.50%0.65%0.80%2.09%1.13%1.88%0.00%0.00%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		6.55%7.71%4.09%3.32%2.81%2.31%1.92%2.68%3.00%2.93%2.47%3.88%

Просадки

Сравнение просадок SISEX и EPDIX

Максимальная просадка SISEX за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SISEX и EPDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SISEXEPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-38.23%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-10.92%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-20.98%

-11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-7.22%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-10.88%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.69%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SISEX и EPDIX

Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеют волатильность 6.82% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SISEXEPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

7.10%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

11.60%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

16.22%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

14.05%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

14.88%

+0.51%