Сравнение SIRI с STZ
SIRI (Sirius XM Holdings Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. SIRI operates in Broadcasting (Communication Services), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SIRI returned -1.29%/yr vs 1.01%/yr for STZ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIRI и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIRI показывает доходность 40.80%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции SIRI уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -1.29% против 1.01% соответственно.
SIRI
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 40.80%
- 6 месяцев
- 29.44%
- 1 год
- 31.77%
- 3 года*
- -6.96%
- 5 лет*
- -13.30%
- 10 лет*
- -1.29%
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам SIRI и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | 40.80% | -7.97% | -56.93% | -4.27% | -3.21% | 0.74% | -10.11% | 26.24% | 7.28% | 21.42% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between SIRI and STZ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1994 г. | 0.16 |
The correlation between SIRI and STZ shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIRI:
$9.30B
STZ:
$25.79B
SIRI:
$2.41
STZ:
$11.23
SIRI:
11.44
STZ:
13.22
SIRI:
0.05
STZ:
8.24
SIRI:
1.13
STZ:
2.84
SIRI:
0.79
STZ:
3.08
SIRI:
$8.58B
STZ:
$9.14B
SIRI:
$4.10B
STZ:
$4.71B
SIRI:
$1.77B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIRI vs. STZ — Ранг доходности на риск
SIRI
STZ
Сравнение SIRI c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIRI | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.39 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | -0.68 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIRI и STZ
Максимальная просадка SIRI за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIRI и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIRI | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -67.39% | -32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -26.51% | +9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.87% | -51.28% | -22.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.87% | -51.28% | -22.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.87% | -53.53% | -20.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.74% | -42.57% | -52.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.54% | -16.60% | -63.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 15.01% | -6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIRI и STZ
Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что SIRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIRI | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 8.54% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.81% | 23.36% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.40% | 30.17% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.90% | 24.56% | +20.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.67% | 26.96% | +10.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIRI и STZ
Дивидендная доходность SIRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности STZ в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | 3.92% | 5.40% | 4.68% | 1.81% | 5.82% | 1.04% | 0.86% | 0.69% | 0.79% | 0.76% | 0.22% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIRI и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sirius XM Holdings Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIRI и STZ
SIRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
SIRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.00M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
SIRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
SIRI and STZ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIRI has higher volatility (9.98%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, SIRI dropped -99.92% vs STZ's -67.39%.
SIRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIRI и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор