Сравнение SIOO с TLTX
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - SIOO is a Derivative Income fund tracking the S&P 100, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. SIOO is passively managed, while TLTX is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью -1.59%.
SIOO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 7.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.30% | 1.16% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | -0.02% |
Correlation
The correlation between SIOO and TLTX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. TLTX — Ранг доходности на риск
SIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTX
Сравнение SIOO c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIOO | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIOO и TLTX
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -6.35% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -5.23% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -2.38% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 9.24% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 9.24% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 9.24% | +1.16% |
Сравнение комиссий SIOO и TLTX
SIOO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и TLTX
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности TLTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 8.69% | 1.27% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and TLTX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for SIOO.
TLTX has the higher dividend yield at 17.73%, compared with 8.69% for SIOO.
SIOO is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: VistaShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор