PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIOAX с PAAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIOAX с PAAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX).

SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SIOAX и PAAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIOAX и PAAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		2.90%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у PAAIX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции SIOAX уступали акциям PAAIX по среднегодовой доходности: 5.05% против 6.70% соответственно.

SIOAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.05%

PAAIX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.90%
6 месяцев
5.80%
1 год
14.16%
3 года*
8.11%
5 лет*
4.79%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

PIMCO All Asset Fund

Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с MGINXSIOAX с HSTRX
Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX

Сравнение комиссий SIOAX и PAAIX

SIOAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PAAIX в 1.40%.

PAAIX
PIMCO All Asset Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

SIOAX vs. PAAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIOAX c PAAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOAXPAAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

2.06

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

2.67

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.40

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.29

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

9.91

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIOAX vs. PAAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIOAX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAAIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIOAX и PAAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOAXPAAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.06

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.86

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.92

+0.14

Корреляция

Корреляция между SIOAX и PAAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIOAX и PAAIX

Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности PAAIX в 7.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.58%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%

Просадки

Сравнение просадок SIOAX и PAAIX

Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки PAAIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и PAAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOAXPAAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-27.59%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-6.23%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-19.83%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-22.64%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-4.54%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-3.79%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.44%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SIOAX и PAAIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у PIMCO All Asset Fund (PAAIX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOAXPAAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

2.40%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

4.25%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

6.98%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

7.79%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

7.80%

-2.74%