Сравнение SIOAX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SIOAX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIOAX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -7.23% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -7.23%. За последние 10 лет акции SIOAX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 5.05% против 9.77% соответственно.
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
BDJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -10.23%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIOAX и BDJ
SIOAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
SIOAX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
SIOAX
BDJ
Сравнение SIOAX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIOAX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 0.62 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 0.94 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.14 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.79 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 3.01 | +8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 0.62 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.47 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.53 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.30 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между SIOAX и BDJ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOAX и BDJ
Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности BDJ в 9.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.93% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок SIOAX и BDJ
Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIOAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -59.46% | +37.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -12.28% | +9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -21.39% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -48.14% | +26.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -10.51% | +8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -8.99% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 3.24% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOAX и BDJ
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIOAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 5.31% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 9.40% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 16.63% | -13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 16.12% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 18.38% | -13.32% |