Сравнение SIOAX с AQRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX).
SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SIOAX и AQRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIOAX и AQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 2.01% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у AQRIX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции SIOAX уступали акциям AQRIX по среднегодовой доходности: 5.05% против 8.00% соответственно.
SIOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.05%
AQRIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIOAX и AQRIX
И SIOAX, и AQRIX имеют комиссию равную 0.80%.
Доходность на риск
SIOAX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск
SIOAX
AQRIX
Сравнение SIOAX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIOAX | AQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.31 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.77 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.26 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.71 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 7.30 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOAX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.31 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.75 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SIOAX и AQRIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOAX и AQRIX
Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности AQRIX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.78% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок SIOAX и AQRIX
Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и AQRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIOAX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -19.37% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -9.52% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -19.37% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -19.37% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -5.14% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -4.86% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.24% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOAX и AQRIX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIOAX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 4.72% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 7.83% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 12.04% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 10.64% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 9.76% | -4.70% |