PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIO с TLCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SIO и TLCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Touchstone International Equity ETF (TLCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIO показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у TLCI с доходностью -0.42%.


SIO

1 день
-0.35%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.63%
3 года*
7.30%
5 лет*
10 лет*

TLCI

1 день
-0.51%
1 месяц
3.50%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.07%
1 год
-0.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIO и TLCI


Correlation

The correlation between SIO and TLCI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Touchstone International Equity ETF

Доходность на риск

SIO vs. TLCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIO
Ранг доходности на риск SIO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина

TLCI
Ранг доходности на риск TLCI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLCI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLCI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLCI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLCI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLCI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIO c TLCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Touchstone International Equity ETF (TLCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SIOTLCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

-0.02

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

-0.06

+7.84

SIO vs. TLCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа TLCI равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIO и TLCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SIOTLCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

-0.02

+1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.18

+1.14

Просадки

Сравнение просадок SIO и TLCI

Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки TLCI в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и TLCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SIOTLCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.94%

-12.15%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-11.83%

+9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-4.37%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.84%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

3.82%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SIO и TLCI

Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.15%, в то время как у Touchstone International Equity ETF (TLCI) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SIOTLCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

4.07%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

10.97%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

13.22%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

15.75%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

15.75%

-10.75%

Сравнение комиссий SIO и TLCI

SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TLCI в 0.37%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIO и TLCI

Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности TLCI в 0.60%


ПозицияTTM2025202420232022
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
6.94%6.80%5.30%5.37%3.12%
TLCI
Touchstone International Equity ETF
0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SIO and TLCI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLCI has higher volatility (4.07%) compared to SIO (1.15%). In terms of maximum drawdown, SIO dropped -6.94% vs TLCI's -12.15%.

On 1-year performance, SIO leads with 6.63% vs -0.25% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. On volatility, SIO has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIO has performed better with a 6.63% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.

SIO has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 0.60% for TLCI.

SIO is categorized as Multisector Bonds, while TLCI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.65% for SIO and 0.37% for TLCI.

SIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIO и TLCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор