Сравнение SIO с TLCI
SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and TLCI (Touchstone International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SIO is a Multisector Bonds fund actively managed by Touchstone, while TLCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, SIO returned 5.82% vs 1.24% for TLCI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SIO charges 0.65%/yr vs 0.37%/yr for TLCI.
Доходность
Сравнение доходности SIO и TLCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIO показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у TLCI с доходностью 1.09%.
SIO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLCI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIO и TLCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 1.36% | 6.44% |
TLCI Touchstone International Equity ETF | 1.09% | 4.35% |
Correlation
The correlation between SIO and TLCI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIO vs. TLCI — Ранг доходности на риск
SIO
TLCI
Сравнение SIO c TLCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Touchstone International Equity ETF (TLCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIO | TLCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.03 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 0.11 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 0.32 | +6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIO и TLCI
Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки TLCI в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и TLCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIO | TLCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -12.15% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -11.83% | +9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -2.92% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -2.85% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 3.89% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIO и TLCI
Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.01%, в то время как у Touchstone International Equity ETF (TLCI) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIO | TLCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 3.52% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 11.28% | -8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 13.42% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 15.66% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 15.66% | -10.68% |
Сравнение комиссий SIO и TLCI
SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TLCI в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIO и TLCI
Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности TLCI в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.90% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
TLCI Touchstone International Equity ETF | 0.59% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIO and TLCI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLCI has higher volatility (3.52%) compared to SIO (1.01%). In terms of maximum drawdown, SIO dropped -6.94% vs TLCI's -12.15%.
On 1-year performance, SIO leads with 5.82% vs 1.24% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. On volatility, SIO has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIO has performed better with a 5.82% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.
SIO has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 0.59% for TLCI.
SIO is categorized as Multisector Bonds, while TLCI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.65% for SIO and 0.37% for TLCI.
SIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIO и TLCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор