Сравнение SIO с TLCI
SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and TLCI (Touchstone International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SIO is a Multisector Bonds fund actively managed by Touchstone, while TLCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, SIO returned 6.63% vs -0.25% for TLCI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SIO charges 0.65%/yr vs 0.37%/yr for TLCI.
Доходность
Сравнение доходности SIO и TLCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIO показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у TLCI с доходностью -0.42%.
SIO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLCI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIO и TLCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 0.79% | 6.69% |
TLCI Touchstone International Equity ETF | -0.42% | 3.99% |
Correlation
The correlation between SIO and TLCI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIO vs. TLCI — Ранг доходности на риск
SIO
TLCI
Сравнение SIO c TLCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Touchstone International Equity ETF (TLCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIO | TLCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.02 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | -0.06 | +7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIO | TLCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -0.02 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.18 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок SIO и TLCI
Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки TLCI в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и TLCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIO | TLCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -12.15% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -11.83% | +9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -4.37% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -2.84% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 3.82% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIO и TLCI
Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.15%, в то время как у Touchstone International Equity ETF (TLCI) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIO | TLCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.07% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 10.97% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 13.22% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 15.75% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 15.75% | -10.75% |
Сравнение комиссий SIO и TLCI
SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TLCI в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIO и TLCI
Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности TLCI в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.94% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
TLCI Touchstone International Equity ETF | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIO and TLCI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLCI has higher volatility (4.07%) compared to SIO (1.15%). In terms of maximum drawdown, SIO dropped -6.94% vs TLCI's -12.15%.
On 1-year performance, SIO leads with 6.63% vs -0.25% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. On volatility, SIO has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIO has performed better with a 6.63% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.
SIO has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 0.60% for TLCI.
SIO is categorized as Multisector Bonds, while TLCI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.65% for SIO and 0.37% for TLCI.
SIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIO и TLCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор