PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIO с TDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIO с TDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and TDI (Touchstone Dynamic International ETF) are both exchange-traded funds - SIO is a Multisector Bonds fund actively managed by Touchstone, while TDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, SIO returned 6.63% vs 42.61% for TDI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIO и TDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Touchstone Dynamic International ETF (TDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIO показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у TDI с доходностью 18.78%.

SIO

1 день
-0.35%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.63%
3 года*
7.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDI

1 день
-1.13%
1 месяц
4.89%
С начала года
18.78%
6 месяцев
22.24%
1 год
42.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIO и TDI

2026 (YTD)202520242023
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		0.79%9.29%6.15%2.71%
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		18.78%43.12%6.39%4.12%

Correlation

The correlation between SIO and TDI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2023 г.

0.30

Сравнение распределения секторов SIO и TDI

Секторы
SIO
TDI

Коммуникационные услуги

24.7%
5.2%

Финансовые услуги

12.4%
21.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%
4.8%

Промышленность

5.2%
17.9%

Энергетика

3.9%
10.3%

Недвижимость

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%
9.4%

Технологии

2.7%
19.1%

Коммунальные услуги

2.6%
1.2%

Здравоохранение

1.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

1.1%
0.6%

Коммуникационные услуги

SIO
24.7%
TDI
5.2%

Финансовые услуги

SIO
12.4%
TDI
21.5%

Потребительский циклический сектор

SIO
5.8%
TDI
4.8%

Промышленность

SIO
5.2%
TDI
17.9%

Энергетика

SIO
3.9%
TDI
10.3%

Недвижимость

SIO
3.6%
TDI

-

Сырьевые материалы

SIO
3.2%
TDI
9.4%

Технологии

SIO
2.7%
TDI
19.1%

Коммунальные услуги

SIO
2.6%
TDI
1.2%

Здравоохранение

SIO
1.4%
TDI
9.9%

Потребительский защитный сектор

SIO
1.1%
TDI
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Touchstone Dynamic International ETF

Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с GHMSSIO с LCFSIO с IDVOSIO с PHYL
Часто сравнивают с TDI:
TDI с BRK-BTDI с BEPTDI с NANCTDI с SPYTDI с USMVTDI с DVNDTDI с DFIV

Доходность на риск

SIO vs. TDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TDI
Ранг доходности на риск TDI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIO c TDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Touchstone Dynamic International ETF (TDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOTDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.47

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.25

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.54

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

14.18

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIO vs. TDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIO на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа TDI равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIO и TDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOTDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.47

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.74

-0.42

Просадки

Сравнение просадок SIO и TDI

Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки TDI в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и TDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIOTDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.94%

-14.99%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-12.09%

+9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.13%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.21%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

3.01%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SIO и TDI

Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.15%, в то время как у Touchstone Dynamic International ETF (TDI) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIOTDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

6.02%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

14.88%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

17.31%

-12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

16.84%

-11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

16.84%

-11.84%

Сравнение комиссий SIO и TDI

И SIO, и TDI имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIO и TDI

Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности TDI в 1.63%

ПозицияTTM2025202420232022
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.94%6.80%5.30%5.37%3.12%
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		1.63%1.94%3.39%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIO and TDI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDI has higher volatility (6.02%) compared to SIO (1.15%). In terms of maximum drawdown, SIO dropped -6.94% vs TDI's -14.99%.

On 1-year performance, TDI leads with 42.61% vs 6.63% for SIO. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, SIO has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDI has performed better with a 42.61% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIO and TDI have the same expense ratio: 0.65% per year.

SIO has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 1.63% for TDI.

SIO is categorized as Multisector Bonds, while TDI is Foreign Large Cap Equities.

TDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIO и TDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор