PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMYX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMYX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SIMYX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMYX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%23.41%

Доходность по периодам

С начала года, SIMYX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%.

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с IGAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с FSPSX

Сравнение комиссий SIMYX и TIVFX

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

SIMYX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMYX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMYXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

3.12

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

3.55

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.55

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

4.44

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

17.93

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMYX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMYXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.12

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.45

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.37

+0.23

Корреляция

Корреляция между SIMYX и TIVFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMYX и TIVFX

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок SIMYX и TIVFX

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMYXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-54.21%

+22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-13.21%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-36.31%

+11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-10.23%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-13.45%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.27%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMYX и TIVFX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 5.00%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMYXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

7.93%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

14.06%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

19.68%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

18.21%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

17.40%

-5.15%