PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMYX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMYX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SIMYX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMYX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		7.08%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%14.49%

Доходность по периодам

С начала года, SIMYX показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у TBGVX с доходностью 4.44%.

SIMYX

1 день
1.91%
1 месяц
0.14%
С начала года
7.08%
6 месяцев
11.76%
1 год
26.77%
3 года*
16.68%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с FINVX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий SIMYX и TBGVX

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

SIMYX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMYX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMYXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.66

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.23

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.02

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.92

7.41

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMYX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMYXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.66

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.73

-0.12

Корреляция

Корреляция между SIMYX и TBGVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMYX и TBGVX

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.93%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок SIMYX и TBGVX

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMYXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-50.97%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-9.56%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-17.71%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-6.57%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-6.09%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.60%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMYX и TBGVX

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMYXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.05%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

7.44%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

12.34%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

11.04%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.26%

12.65%

-0.39%