PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMYX с FFANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIMYX с FFANX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SIMYX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund) and FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) are both mutual funds - SIMYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock, while FFANX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, SIMYX returned 8.24%/yr vs 5.36%/yr for FFANX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIMYX charges 0.86%/yr vs 0.52%/yr for FFANX.

Доходность

Сравнение доходности SIMYX и FFANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIMYX показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у FFANX с доходностью 7.45%.

SIMYX

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.18%
6 месяцев
5.80%
1 год
16.81%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

FFANX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.41%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.31%
1 год
16.42%
3 года*
11.28%
5 лет*
5.36%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMYX и FFANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		6.18%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		7.45%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%

Correlation

The correlation between SIMYX and FFANX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.66

The correlation between SIMYX and FFANX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с TRERXSIMYX с PEQUXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAOAXSIMYX с FIGCXSIMYX с VIAAXSIMYX с FAPCX
Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с FPURXFFANX с SCHD

Доходность на риск

SIMYX vs. FFANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMYX c FFANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIMYXFFANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.41

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.45

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.27

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

13.95

-7.72

SIMYX vs. FFANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFANX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и FFANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIMYX и FFANX

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, примерно равная максимальной просадке FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и FFANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIMYXFFANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-31.69%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-5.20%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.47%

-7.55%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-18.52%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-0.13%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-3.79%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.22%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMYX и FFANX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 2.07%, в то время как у Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIMYXFFANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

2.94%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

6.01%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

7.09%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

7.94%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

7.74%

+4.48%

Сравнение комиссий SIMYX и FFANX

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FFANX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMYX и FFANX

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FFANX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.65%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.95%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIMYX and FFANX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFANX has higher volatility (2.94%) compared to SIMYX (2.07%). In terms of maximum drawdown, SIMYX dropped -32.14% vs FFANX's -31.69%.

FFANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIMYX и FFANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор