PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMYX с EPDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMYX с EPDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).

SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SIMYX и EPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMYX и EPDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		5.87%62.35%0.87%7.85%1.53%8.04%9.23%13.33%-10.74%15.20%

Доходность по периодам

С начала года, SIMYX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%.

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

EPDIX

1 день
0.07%
1 месяц
-9.48%
С начала года
5.87%
6 месяцев
16.80%
1 год
44.92%
3 года*
20.84%
5 лет*
14.71%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

EuroPac International Dividend Income Fund

Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAX
Часто сравнивают с EPDIX:
EPDIX с SPYEPDIX с EPIVXEPDIX с GLDEPDIX с SCHDEPDIX с SCHYEPDIX с VOOEPDIX с VXUS

Сравнение комиссий SIMYX и EPDIX

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.

EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

SIMYX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EPDIX
Ранг доходности на риск EPDIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMYX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMYXEPDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.80

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

3.33

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

4.08

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

16.78

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMYX vs. EPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа EPDIX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и EPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMYXEPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.80

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.06

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между SIMYX и EPDIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMYX и EPDIX

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности EPDIX в 6.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		6.72%7.71%4.09%3.32%2.81%2.31%1.92%2.68%3.00%2.93%2.47%3.88%

Просадки

Сравнение просадок SIMYX и EPDIX

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и EPDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMYXEPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-38.23%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-10.92%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-20.98%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-9.48%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-10.88%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.65%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMYX и EPDIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 4.79%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMYXEPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.47%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

11.36%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

16.09%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

14.01%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

14.86%

-2.62%