Сравнение SIMS с LENS
SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both Global Equities funds. SIMS is passively managed, while LENS is actively managed. Over the past year, SIMS returned 39.98% vs 61.82% for LENS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SIMS charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for LENS.
Доходность
Сравнение доходности SIMS и LENS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIMS показывает доходность 13.06%, а LENS немного выше – 13.33%.
SIMS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 39.98%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
LENS
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 18.33%
- 1 год
- 61.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIMS и LENS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 13.06% | 24.35% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 13.33% | 56.21% |
Correlation
The correlation between SIMS and LENS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIMS vs. LENS — Ранг доходности на риск
SIMS
LENS
Сравнение SIMS c LENS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMS | LENS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 4.02 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 10.02 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMS | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.34 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 2.09 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок SIMS и LENS
Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки LENS в -15.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и LENS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIMS | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -15.47% | -28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -15.47% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -13.64% | +12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -3.71% | -12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 6.19% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMS и LENS
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) составляет 5.15%, в то время как у Sarmaya Thematic ETF (LENS) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что SIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIMS | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 6.16% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 22.07% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 26.54% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 25.49% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 25.49% | +0.53% |
Сравнение комиссий SIMS и LENS
SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LENS в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMS и LENS
Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности LENS в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.41% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.57% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
SIMS and LENS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LENS has higher volatility (6.16%) compared to SIMS (5.15%). In terms of maximum drawdown, SIMS dropped -43.97% vs LENS's -15.47%.
On 1-year performance, LENS leads with 61.82% vs 39.98% for SIMS. On fees, SIMS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SIMS has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LENS has performed better with a 61.82% return vs 39.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIMS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for LENS.
LENS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.57% for SIMS.
They also come from different issuers: State Street and Sarmaya Partners. Their fees differ too: 0.45% for SIMS and 0.79% for LENS.
LENS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIMS и LENS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор