PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMS с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIMS с INFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. SIMS is passively managed, while INFL is actively managed. Over the past 5 years, SIMS returned 0.82%/yr vs 13.31%/yr for INFL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIMS charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности SIMS и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 18.15%.

SIMS

1 день
0.53%
1 месяц
1.57%
С начала года
13.65%
6 месяцев
6.02%
1 год
40.41%
3 года*
13.00%
5 лет*
0.82%
10 лет*
—

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMS и INFL

2026 (YTD)20252024202320222021
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		13.65%23.75%-0.27%7.43%-27.13%-0.57%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		18.15%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%

Correlation

The correlation between SIMS and INFL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

0.64

Over the past year, the correlation between SIMS and INFL has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIMS и INFL

Секторы
SIMS
INFL

Промышленность

51.4%
1.8%

Технологии

22.2%

-

Энергетика

11.0%
40.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
0.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Сырьевые материалы

3.3%
20.0%

Коммунальные услуги

3.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Финансовые услуги

-

21.1%

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

1.1%

Промышленность

SIMS
51.4%
INFL
1.8%

Технологии

SIMS
22.2%
INFL

-

Энергетика

SIMS
11.0%
INFL
40.5%

Коммуникационные услуги

SIMS
5.5%
INFL
0.3%

Потребительский циклический сектор

SIMS
3.4%
INFL

-

Сырьевые материалы

SIMS
3.3%
INFL
20.0%

Коммунальные услуги

SIMS
3.2%
INFL
2.9%

Потребительский защитный сектор

SIMS

-

INFL
2.4%

Финансовые услуги

SIMS

-

INFL
21.1%

Здравоохранение

SIMS

-

INFL
1.2%

Недвижимость

SIMS

-

INFL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с GRIDSIMS с SPYSIMS с XHBSIMS с ^GSPCSIMS с PRCOXSIMS с QQQSIMS с PAVE
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Доходность на риск

SIMS vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMSINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.62

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.13

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.00

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

8.16

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMS vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMSINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.75

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.92

-0.66

Просадки

Сравнение просадок SIMS и INFL

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIMSINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-21.30%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-8.36%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

-15.56%

-13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-21.30%

-22.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-4.75%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-5.10%

-10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

3.07%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и INFL

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIMSINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.71%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

12.29%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

15.54%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

17.71%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

17.64%

+8.37%

Сравнение комиссий SIMS и INFL

SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и INFL

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности INFL в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.57%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SIMS and INFL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIMS has higher volatility (5.12%) compared to INFL (3.71%). In terms of maximum drawdown, SIMS dropped -43.97% vs INFL's -21.30%.

On 5-year performance, INFL leads with 13.31% vs 0.82% for SIMS. On fees, SIMS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INFL has performed better with a 13.31% return vs 0.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIMS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

INFL has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.57% for SIMS.

They also come from different issuers: State Street and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.45% for SIMS and 0.85% for INFL.

SIMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIMS и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор