PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIMS с INFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SIMS и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMS и INFL


2026 (YTD)20252024202320222021
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
1.02%23.75%-0.27%7.43%-27.13%-0.57%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
16.92%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.


SIMS

1 день
0.62%
1 месяц
-5.94%
С начала года
1.02%
6 месяцев
-1.51%
1 год
37.13%
3 года*
7.94%
5 лет*
-0.57%
10 лет*

INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Сравнение комиссий SIMS и INFL

SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.


Доходность на риск

SIMS vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 5757
Ранг коэф-та Мартина

INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SIMSINFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.46

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.93

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.25

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

9.54

-3.43

SIMS vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SIMSINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.86

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.93

-0.73

Корреляция

Корреляция между SIMS и INFL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и INFL

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности INFL в 0.91%


TTM20252024202320222021202020192018
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
0.64%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIMS и INFL

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и INFL.


Загрузка...

Показатели просадок


SIMSINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-21.30%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-12.89%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-21.30%

-22.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-5.75%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-5.14%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

3.04%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и INFL

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SIMSINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

5.05%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

13.53%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

19.55%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

17.69%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

17.78%

+8.39%