Сравнение SIMS с INFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).
SIMS и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SIMS и INFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMS и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 1.02% | 23.75% | -0.27% | 7.43% | -27.13% | -0.57% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 16.92% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 24.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMS показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.
SIMS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMS и INFL
SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Доходность на риск
SIMS vs. INFL — Ранг доходности на риск
SIMS
INFL
Сравнение SIMS c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMS | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.46 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.93 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.25 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 9.54 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMS | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.86 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.93 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между SIMS и INFL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMS и INFL
Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности INFL в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.64% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.91% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIMS и INFL
Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и INFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMS | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -21.30% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -12.89% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -21.30% | -22.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -5.75% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -5.14% | -11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 3.04% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMS и INFL
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMS | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 5.05% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 13.53% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 19.55% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 17.69% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 17.78% | +8.39% |