PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMS с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIMS с BKGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both exchange-traded funds - SIMS is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index, while BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon. SIMS is passively managed, while BKGI is actively managed. Over the past 3 years, SIMS returned 12.52%/yr vs 22.14%/yr for BKGI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIMS charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности SIMS и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 12.20%.

SIMS

1 день
-0.74%
1 месяц
1.83%
С начала года
13.06%
6 месяцев
9.06%
1 год
39.98%
3 года*
12.52%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—

BKGI

1 день
-0.43%
1 месяц
0.13%
С начала года
12.20%
6 месяцев
12.27%
1 год
21.78%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMS и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		13.06%23.75%-0.27%7.43%-0.63%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		12.20%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between SIMS and BKGI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.51

The correlation between SIMS and BKGI shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIMS и BKGI

Секторы
SIMS
BKGI

Промышленность

51.4%
14.0%

Технологии

22.2%

-

Энергетика

11.0%
21.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.5%

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

3.2%
49.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

11.5%

Промышленность

SIMS
51.4%
BKGI
14.0%

Технологии

SIMS
22.2%
BKGI

-

Энергетика

SIMS
11.0%
BKGI
21.6%

Коммуникационные услуги

SIMS
5.5%
BKGI
3.5%

Потребительский циклический сектор

SIMS
3.4%
BKGI

-

Сырьевые материалы

SIMS
3.3%
BKGI

-

Коммунальные услуги

SIMS
3.2%
BKGI
49.3%

Потребительский защитный сектор

SIMS

-

BKGI

-

Финансовые услуги

SIMS

-

BKGI

-

Здравоохранение

SIMS

-

BKGI

-

Недвижимость

SIMS

-

BKGI
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с GRIDSIMS с SPYSIMS с XHBSIMS с ^GSPCSIMS с PRCOXSIMS с QQQSIMS с PAVE
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

SIMS vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMSBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.89

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.63

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.55

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

11.67

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMS vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKGI равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMSBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.89

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.61

-1.35

Просадки

Сравнение просадок SIMS и BKGI

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIMSBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-14.79%

-29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-6.16%

-9.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

-14.16%

-14.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-3.14%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-2.57%

-13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

1.87%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и BKGI

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIMSBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.17%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

9.04%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

11.59%

+11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

14.07%

+11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

14.07%

+11.95%

Сравнение комиссий SIMS и BKGI

SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и BKGI

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BKGI в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.69%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.57%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SIMS and BKGI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIMS has higher volatility (5.15%) compared to BKGI (4.17%). In terms of maximum drawdown, SIMS dropped -43.97% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.14% vs 12.52% for SIMS. On fees, SIMS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.14% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIMS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.57% for SIMS.

SIMS is categorized as Global Equities, while BKGI is Energy Equities. They also come from different issuers: State Street and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.45% for SIMS and 0.65% for BKGI.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIMS и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор