Сравнение SIMS с BKGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI).
SIMS и BKGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. BKGI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 2 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SIMS и BKGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMS и BKGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 1.02% | 23.75% | -0.27% | 7.43% | -0.63% |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 10.64% | 37.53% | 12.35% | 9.72% | 8.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMS показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у BKGI с доходностью 10.64%.
SIMS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- —
BKGI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMS и BKGI
SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.
Доходность на риск
SIMS vs. BKGI — Ранг доходности на риск
SIMS
BKGI
Сравнение SIMS c BKGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMS | BKGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.20 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.79 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.20 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 16.13 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMS | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.20 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.66 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между SIMS и BKGI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMS и BKGI
Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BKGI в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.64% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 2.73% | 2.65% | 4.55% | 4.55% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIMS и BKGI
Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и BKGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMS | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -14.79% | -29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -10.35% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -3.56% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -2.60% | -13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 2.05% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMS и BKGI
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMS | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 4.13% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 7.90% | +11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 14.67% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 14.06% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 14.06% | +12.11% |