Сравнение SIMO с HCKT
SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) and HCKT (The Hackett Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SIMO in Semiconductors, HCKT in Information Technology Services. Over the past 10 years, SIMO returned 22.20%/yr vs -0.93%/yr for HCKT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIMO и HCKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIMO показывает доходность 181.85%, что значительно выше, чем у HCKT с доходностью -43.46%. За последние 10 лет акции SIMO превзошли акции HCKT по среднегодовой доходности: 22.20% против -0.93% соответственно.
SIMO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 181.85%
- 6 месяцев
- 176.28%
- 1 год
- 293.10%
- 3 года*
- 57.96%
- 5 лет*
- 35.06%
- 10 лет*
- 22.20%
HCKT
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- -43.46%
- 6 месяцев
- -43.20%
- 1 год
- -54.68%
- 3 года*
- -16.91%
- 5 лет*
- -7.08%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение доходности по годам SIMO и HCKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 181.85% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | -1.81% | 51.81% | -33.11% | 27.14% |
HCKT The Hackett Group, Inc. | -43.46% | -34.74% | 37.26% | 14.15% | 1.48% | 45.86% | -8.83% | 3.08% | 4.05% | -9.27% |
Correlation
The correlation between SIMO and HCKT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.21 |
The correlation between SIMO and HCKT shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIMO:
$2.20B
HCKT:
$276.83M
SIMO:
$17.93
HCKT:
$0.52
SIMO:
14.49
HCKT:
21.09
SIMO:
2.19
HCKT:
1.00
SIMO:
2.43
HCKT:
4.19
SIMO:
$997.60M
HCKT:
$296.56M
SIMO:
$485.91M
HCKT:
$89.31M
SIMO:
$146.89M
HCKT:
$32.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIMO vs. HCKT — Ранг доходности на риск
SIMO
HCKT
Сравнение SIMO c HCKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и The Hackett Group, Inc. (HCKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMO | HCKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.76 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | -0.86 | +12.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.76 | -1.60 | +35.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMO | HCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24 | -1.12 | +5.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.21 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | -0.03 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.00 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SIMO и HCKT
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке HCKT в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и HCKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIMO | HCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -96.32% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.26% | -63.68% | +37.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.84% | -70.50% | +17.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.49% | -70.50% | +14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -70.50% | +14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -64.80% | +49.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.37% | -66.32% | +33.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 34.10% | -25.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и HCKT
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 23.70% по сравнению с The Hackett Group, Inc. (HCKT) с волатильностью 17.29%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIMO | HCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.70% | 17.29% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.48% | 46.71% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.71% | 48.76% | +20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.19% | 33.31% | +16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.16% | 35.56% | +9.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и HCKT
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности HCKT в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCKT The Hackett Group, Inc. | 4.36% | 2.45% | 1.43% | 1.93% | 2.16% | 1.95% | 1.98% | 2.23% | 2.12% | 1.91% | 1.47% | 1.24% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 0.77% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIMO и HCKT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и The Hackett Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIMO и HCKT
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
HCKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
HCKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.94M при выручке в 68.80M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
HCKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.28M при выручке в 68.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
SIMO and HCKT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIMO has higher volatility (23.70%) compared to HCKT (17.29%). In terms of maximum drawdown, SIMO dropped -93.19% vs HCKT's -96.32%.
SIMO currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIMO и HCKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор