Сравнение HCKT с SHOO
HCKT (The Hackett Group, Inc.) and SHOO (Steven Madden, Ltd.) are both stocks. HCKT operates in Information Technology Services (Technology), while SHOO operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HCKT returned -1.31%/yr vs 8.45%/yr for SHOO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCKT и SHOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCKT показывает доходность -43.10%, что значительно ниже, чем у SHOO с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции HCKT уступали акциям SHOO по среднегодовой доходности: -1.31% против 8.45% соответственно.
HCKT
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -20.30%
- С начала года
- -43.10%
- 6 месяцев
- -41.23%
- 1 год
- -53.69%
- 3 года*
- -15.48%
- 5 лет*
- -7.23%
- 10 лет*
- -1.31%
SHOO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 17.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 84.88%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам HCKT и SHOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCKT The Hackett Group, Inc. | -43.10% | -34.74% | 37.26% | 14.15% | 1.48% | 45.86% | -8.83% | 3.08% | 4.05% | -9.27% |
SHOO Steven Madden, Ltd. | 7.38% | 0.63% | 3.21% | 34.62% | -29.52% | 33.46% | -17.43% | 44.42% | -1.19% | 30.63% |
Correlation
The correlation between HCKT and SHOO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1998 г. | 0.26 |
The correlation between HCKT and SHOO shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCKT:
$278.59M
SHOO:
$3.19B
HCKT:
$0.52
SHOO:
$1.07
HCKT:
21.23
SHOO:
41.66
HCKT:
1.01
SHOO:
1.20
HCKT:
4.22
SHOO:
3.50
HCKT:
$296.56M
SHOO:
$2.63B
HCKT:
$89.31M
SHOO:
$1.18B
HCKT:
$32.08M
SHOO:
$148.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCKT vs. SHOO — Ранг доходности на риск
HCKT
SHOO
Сравнение HCKT c SHOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hackett Group, Inc. (HCKT) и Steven Madden, Ltd. (SHOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCKT | SHOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.32 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.69 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 7.12 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCKT | SHOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 1.91 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.09 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.21 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.20 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HCKT и SHOO
Максимальная просадка HCKT за все время составила -96.32%, что больше максимальной просадки SHOO в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKT и SHOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCKT | SHOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.32% | -77.06% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.68% | -31.73% | -31.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.50% | -60.21% | -10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.50% | -60.21% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | -60.21% | -10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.58% | -7.11% | -57.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.33% | -22.85% | -43.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.53% | 11.97% | +21.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCKT и SHOO
The Hackett Group, Inc. (HCKT) имеет более высокую волатильность в 37.87% по сравнению с Steven Madden, Ltd. (SHOO) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что HCKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCKT | SHOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.87% | 11.04% | +26.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.79% | 30.74% | +16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.78% | 44.62% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 39.16% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 40.36% | -4.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCKT и SHOO
Дивидендная доходность HCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности SHOO в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCKT The Hackett Group, Inc. | 4.34% | 2.45% | 1.43% | 1.93% | 2.16% | 1.95% | 1.98% | 2.23% | 2.12% | 1.91% | 1.47% | 1.24% |
SHOO Steven Madden, Ltd. | 1.89% | 2.02% | 1.98% | 2.00% | 2.63% | 1.29% | 0.42% | 1.33% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCKT и SHOO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hackett Group, Inc. и Steven Madden, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCKT и SHOO
HCKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SHOO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 357.42M при выручке в 653.10M, что соответствует валовой рентабельности в 54.7%.
HCKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.94M при выручке в 68.80M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
SHOO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 98.74M при выручке в 653.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
HCKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.28M при выручке в 68.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
SHOO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 71.82M при выручке в 653.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
Часто задаваемые вопросы
HCKT and SHOO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCKT has higher volatility (37.87%) compared to SHOO (11.04%). In terms of maximum drawdown, HCKT dropped -96.32% vs SHOO's -77.06%.
SHOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCKT и SHOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор