PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCKT с SHOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HCKT с SHOO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HCKT (The Hackett Group, Inc.) and SHOO (Steven Madden, Ltd.) are both stocks. HCKT operates in Information Technology Services (Technology), while SHOO operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HCKT returned -0.19%/yr vs 8.44%/yr for SHOO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCKT и SHOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hackett Group, Inc. (HCKT) и Steven Madden, Ltd. (SHOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCKT показывает доходность -45.50%, что значительно ниже, чем у SHOO с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции HCKT уступали акциям SHOO по среднегодовой доходности: -0.19% против 8.44% соответственно.

HCKT

1 день
-0.57%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-45.50%
6 месяцев
-46.62%
1 год
-56.97%
3 года*
-19.17%
5 лет*
-8.26%
10 лет*
-0.19%

SHOO

1 день
-1.92%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.71%
6 месяцев
-1.93%
1 год
81.66%
3 года*
12.74%
5 лет*
0.78%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCKT и SHOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCKT
The Hackett Group, Inc.		-45.50%-34.74%37.26%14.15%1.48%45.86%-8.83%3.08%4.05%-9.27%
SHOO
Steven Madden, Ltd.		0.71%0.63%3.21%34.62%-29.52%33.46%-17.43%44.42%-1.19%30.63%

Correlation

The correlation between HCKT and SHOO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 1998 г.

0.26

The correlation between HCKT and SHOO shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCKT:

$263.74M

SHOO:

$2.98B

EPS

HCKT:

$0.52

SHOO:

$1.07

Коэффициент P/E

HCKT:

20.10

SHOO:

38.88

Коэффициент P/S

HCKT:

0.95

SHOO:

1.12

Коэффициент P/B

HCKT:

4.00

SHOO:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

HCKT:

$296.56M

SHOO:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCKT:

$89.31M

SHOO:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

HCKT:

$32.08M

SHOO:

$148.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hackett Group, Inc.

Steven Madden, Ltd.

Часто сравнивают с HCKT:
HCKT с VGTHCKT с SCHDHCKT с PFEHCKT с VTHCKT с VTSAXHCKT с BMIHCKT с STRA
Часто сравнивают с SHOO:
SHOO с SPYDSHOO с VOOSHOO с SKXSHOO с SPYSHOO с HBMSHOO с DRSSHOO с SPXC

Доходность на риск

HCKT vs. SHOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCKT
Ранг доходности на риск HCKT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCKT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCKT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCKT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCKT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCKT: 55
Ранг коэф-та Мартина
SHOO
Ранг доходности на риск SHOO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCKT c SHOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hackett Group, Inc. (HCKT) и Steven Madden, Ltd. (SHOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCKTSHOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
1.87

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.79
2.47

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.32

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.59

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

6.91

-8.49

HCKT vs. SHOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCKT на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа SHOO равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCKT и SHOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCKT и SHOO

Максимальная просадка HCKT за все время составила -96.32%, что больше максимальной просадки SHOO в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKT и SHOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCKTSHOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.32%

-77.06%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.68%

-31.73%

-31.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.50%

-60.21%

-10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.50%

-60.21%

-10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.50%

-60.21%

-10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.07%

-12.88%

-53.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.32%

-22.82%

-43.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.18%

11.86%

+24.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HCKT и SHOO

The Hackett Group, Inc. (HCKT) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Steven Madden, Ltd. (SHOO) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что HCKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCKTSHOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

9.69%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.54%

31.00%

+15.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.48%

43.97%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.33%

39.21%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.53%

40.45%

-4.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCKT и SHOO

Дивидендная доходность HCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SHOO в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCKT
The Hackett Group, Inc.		4.58%2.45%1.43%1.93%2.16%1.95%1.98%2.23%2.12%1.91%1.47%1.24%
SHOO
Steven Madden, Ltd.		2.03%2.02%1.98%2.00%2.63%1.29%0.42%1.33%1.78%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCKT и SHOO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hackett Group, Inc. и Steven Madden, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
68.80M
653.10M
(HCKT) Общая выручка
(SHOO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCKT и SHOO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Hackett Group, Inc. и Steven Madden, Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
54.7%
Активы портфеля
HCKT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SHOO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 357.42M при выручке в 653.10M, что соответствует валовой рентабельности в 54.7%.

HCKT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.94M при выручке в 68.80M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

SHOO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 98.74M при выручке в 653.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

HCKT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.28M при выручке в 68.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

SHOO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 71.82M при выручке в 653.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

Часто задаваемые вопросы

HCKT and SHOO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCKT has higher volatility (10.32%) compared to SHOO (9.69%). In terms of maximum drawdown, HCKT dropped -96.32% vs SHOO's -77.06%.

SHOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCKT и SHOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор