Сравнение HCKT с VTSAX

С начала года, HCKT показывает доходность -33.12%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции HCKT уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 0.67% против 13.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hackett Group, Inc. (HCKT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCKT на текущий момент составляет -1.56, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCKT и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HCKT и VTSAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

Максимальная просадка HCKT за все время составила -96.32%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKT и VTSAX.

The Hackett Group, Inc. (HCKT) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что HCKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.