Сравнение SIMO с ANF
SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) and ANF (Abercrombie & Fitch Co.) are both stocks. SIMO operates in Semiconductors (Technology), while ANF operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SIMO returned 22.83%/yr vs 19.26%/yr for ANF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIMO и ANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIMO показывает доходность 204.36%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью -28.04%. За последние 10 лет акции SIMO превзошли акции ANF по среднегодовой доходности: 22.83% против 19.26% соответственно.
SIMO
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 204.36%
- 6 месяцев
- 221.67%
- 1 год
- 323.36%
- 3 года*
- 62.27%
- 5 лет*
- 37.05%
- 10 лет*
- 22.83%
ANF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 25.97%
- С начала года
- -28.04%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 37.30%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 19.26%
Сравнение доходности по годам SIMO и ANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 204.36% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | -1.81% | 51.81% | -33.11% | 27.14% |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -28.04% | -15.79% | 69.43% | 285.07% | -34.22% | 71.07% | 19.48% | -9.74% | 19.24% | 54.15% |
Correlation
The correlation between SIMO and ANF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
SIMO:
$2.38B
ANF:
$4.14B
SIMO:
$17.93
ANF:
$10.45
SIMO:
15.64
ANF:
8.67
SIMO:
0.12
ANF:
0.00
SIMO:
2.37
ANF:
0.81
SIMO:
2.62
ANF:
3.09
SIMO:
$997.60M
ANF:
$5.28B
SIMO:
$485.91M
ANF:
$2.56B
SIMO:
$146.89M
ANF:
$727.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIMO vs. ANF — Ранг доходности на риск
SIMO
ANF
Сравнение SIMO c ANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIMO | ANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.11 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.40 | 0.33 | +12.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.77 | 0.62 | +36.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIMO и ANF
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и ANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIMO | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -86.59% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.26% | -45.65% | +19.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.84% | -65.89% | +13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.49% | -69.93% | +13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -72.45% | +15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -52.91% | +44.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.36% | -42.90% | +10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 24.42% | -15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и ANF
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 24.96% по сравнению с Abercrombie & Fitch Co. (ANF) с волатильностью 15.82%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIMO | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.96% | 15.82% | +9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.16% | 38.52% | +19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.32% | 61.90% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.36% | 61.04% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.25% | 61.00% | -15.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и ANF
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как ANF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 0.71% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIMO и ANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIMO и ANF
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
ANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
ANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
ANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
SIMO and ANF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIMO has higher volatility (24.96%) compared to ANF (15.82%). In terms of maximum drawdown, SIMO dropped -93.19% vs ANF's -86.59%.
SIMO currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIMO и ANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор