PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANF с AMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ANF с AMR

Последнее обновление 16 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANF или AMR.

Корреляция

Корреляция между ANF и AMR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ANF и AMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
692.02%
147.56%
ANF
AMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANF:

-0.56

AMR:

-1.17

Коэф-т Сортино

ANF:

-0.53

AMR:

-2.05

Коэф-т Омега

ANF:

0.93

AMR:

0.76

Коэф-т Кальмара

ANF:

-0.56

AMR:

-0.84

Коэф-т Мартина

ANF:

-1.32

AMR:

-1.77

Индекс Язвы

ANF:

25.53%

AMR:

33.26%

Дневная вол-ть

ANF:

60.23%

AMR:

50.38%

Макс. просадка

ANF:

-86.59%

AMR:

-97.35%

Текущая просадка

ANF:

-58.52%

AMR:

-70.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANF:

$4.02B

AMR:

$1.72B

EPS

ANF:

$10.69

AMR:

$14.28

Цена/прибыль

ANF:

7.46

AMR:

9.20

Общая выручка (12 мес.)

ANF:

$4.95B

AMR:

$2.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANF:

$3.79B

AMR:

$306.60M

EBITDA (12 мес.)

ANF:

$385.79M

AMR:

$413.64M

Доходность по периодам

С начала года, ANF показывает доходность -46.62%, что значительно ниже, чем у AMR с доходностью -34.34%.

ANF

С начала года

-46.62%

1 месяц

-26.74%

6 месяцев

-43.88%

1 год

-36.35%

5 лет

48.02%

10 лет

17.08%

AMR

С начала года

-34.34%

1 месяц

-26.82%

6 месяцев

-37.64%

1 год

-56.79%

5 лет

95.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANF и AMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANF
Ранг риск-скорректированной доходности ANF, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
AMR
Ранг риск-скорректированной доходности AMR, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANF c AMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANF, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00-0.56-1.17
Коэффициент Сортино ANF, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.53-2.05
Коэффициент Омега ANF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.930.76
Коэффициент Кальмара ANF, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.56-0.84
Коэффициент Мартина ANF, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.32-1.77
ANF
AMR

Показатель коэффициента Шарпа ANF на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа AMR равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANF и AMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.56
-1.17
ANF
AMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANF и AMR

Ни ANF, ни AMR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%2.79%
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		0.00%0.00%0.57%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%15.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ANF и AMR

Максимальная просадка ANF за все время составила -86.59%, что меньше максимальной просадки AMR в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANF и AMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-58.52%
-70.29%
ANF
AMR

Волатильность

Сравнение волатильности ANF и AMR

Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) имеют волатильность 17.79% и 17.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
17.79%
17.54%
ANF
AMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANF и AMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abercrombie & Fitch Co. и Alpha Metallurgical Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab