PortfoliosLab logo
Сравнение ANF с POWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ANF и POWL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ANF и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
937.95%
2,372.65%
ANF
POWL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANF:

-0.56

POWL:

0.12

Коэф-т Сортино

ANF:

-0.53

POWL:

0.83

Коэф-т Омега

ANF:

0.93

POWL:

1.10

Коэф-т Кальмара

ANF:

-0.56

POWL:

0.17

Коэф-т Мартина

ANF:

-1.32

POWL:

0.38

Индекс Язвы

ANF:

25.53%

POWL:

25.37%

Дневная вол-ть

ANF:

60.23%

POWL:

82.82%

Макс. просадка

ANF:

-86.59%

POWL:

-73.09%

Текущая просадка

ANF:

-58.52%

POWL:

-50.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANF:

$4.02B

POWL:

$2.09B

EPS

ANF:

$10.69

POWL:

$13.17

Цена/прибыль

ANF:

7.46

POWL:

13.16

PEG коэффициент

ANF:

-24.52

POWL:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

ANF:

$4.95B

POWL:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANF:

$3.79B

POWL:

$284.42M

EBITDA (12 мес.)

ANF:

$385.79M

POWL:

$193.70M

Доходность по периодам

С начала года, ANF показывает доходность -46.62%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью -21.69%. За последние 10 лет акции ANF уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 17.08% против 21.85% соответственно.


ANF

С начала года

-46.62%

1 месяц

-26.74%

6 месяцев

-43.88%

1 год

-36.35%

5 лет

48.02%

10 лет

17.08%

POWL

С начала года

-21.69%

1 месяц

-17.12%

6 месяцев

3.23%

1 год

7.22%

5 лет

52.38%

10 лет

21.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANF и POWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ANF
Ранг риск-скорректированной доходности ANF, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

POWL
Ранг риск-скорректированной доходности POWL, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANF c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ANF, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00-0.560.12
Коэффициент Сортино ANF, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.530.83
Коэффициент Омега ANF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.10
Коэффициент Кальмара ANF, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.560.17
Коэффициент Мартина ANF, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.320.38
ANF
POWL

Показатель коэффициента Шарпа ANF на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа POWL равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANF и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.56
0.12
ANF
POWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANF и POWL

ANF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANF
Abercrombie & Fitch Co.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%2.79%
POWL
Powell Industries, Inc.
0.61%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ANF и POWL

Максимальная просадка ANF за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки POWL в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANF и POWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-58.52%
-50.70%
ANF
POWL

Волатильность

Сравнение волатильности ANF и POWL

Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и Powell Industries, Inc. (POWL) имеют волатильность 17.79% и 17.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
17.79%
17.12%
ANF
POWL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANF и POWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abercrombie & Fitch Co. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию