Сравнение ANF с GHM
ANF (Abercrombie & Fitch Co.) and GHM (Graham Corporation) are both stocks. ANF operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ANF returned 19.96%/yr vs 20.74%/yr for GHM. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ANF и GHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANF показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у GHM с доходностью 62.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ANF имеют среднегодовую доходность 19.96%, а акции GHM немного впереди с 20.74%.
ANF
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 21.92%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- -13.05%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 40.78%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 19.96%
- Всё время*
- 9.49%
GHM
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -9.90%
- 6 месяцев
- 42.74%
- С начала года
- 62.65%
- 1 год
- 122.42%
- 3 года*
- 95.65%
- 5 лет*
- 51.21%
- 10 лет*
- 20.74%
- Всё время*
- 12.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $101.86M | $96.61M | $111.54M | |
| $19.39M | $24.87M | $28.54M |
Сравнение доходности по годам ANF и GHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -13.05% | -15.79% | 69.43% | 285.07% | -34.22% | 71.07% | 19.48% | -9.74% | 19.24% | 54.15% |
GHM Graham Corporation | 62.65% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | -22.67% | -15.50% | -28.39% | -2.28% | 10.81% | -3.80% |
Correlation
The correlation between ANF and GHM is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 1996 г. | 0.20 |
The correlation between ANF and GHM shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANF:
$4.86B
GHM:
$1.22B
ANF:
$10.55
GHM:
$1.12
ANF:
10.38
GHM:
93.13
ANF:
0.00
GHM:
0.31
ANF:
0.97
GHM:
4.75
ANF:
3.73
GHM:
8.29
ANF:
$5.28B
GHM:
$245.29M
ANF:
$2.56B
GHM:
$57.75M
ANF:
$727.85M
GHM:
$14.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANF vs. GHM — Ранг доходности на риск
ANF
GHM
Сравнение ANF c GHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и Graham Corporation (GHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANF | GHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 4.29 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 16.43 | -16.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANF и GHM
Максимальная просадка ANF за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке GHM в -86.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANF и GHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANF | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -86.11% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -28.68% | -16.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.89% | -46.46% | -19.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.93% | -51.86% | -18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.45% | -74.83% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.10% | -15.61% | -27.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.94% | -47.22% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.62% | 7.48% | +19.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANF и GHM
Текущая волатильность для Abercrombie & Fitch Co. (ANF) составляет 15.89%, в то время как у Graham Corporation (GHM) волатильность равна 18.80%. Это указывает на то, что ANF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANF | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 18.80% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.14% | 42.07% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.18% | 56.10% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.14% | 50.36% | +10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.12% | 45.66% | +15.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANF и GHM
Ни ANF, ни GHM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% |
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANF и GHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abercrombie & Fitch Co. и Graham Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANF и GHM
ANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.69M при выручке в 67.08M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
ANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
GHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.72M при выручке в 67.08M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
ANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
GHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 67.08M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
ANF and GHM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHM has higher volatility (18.80%) compared to ANF (15.89%). In terms of maximum drawdown, ANF dropped -86.59% vs GHM's -86.11%.
GHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANF и GHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор