PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с URNM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SILJ returned 13.76%/yr vs 15.11%/yr for URNM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 5.48%.

SILJ

1 день
7.10%
1 месяц
-3.58%
С начала года
5.20%
6 месяцев
8.20%
1 год
97.85%
3 года*
48.78%
5 лет*
13.76%
10 лет*
9.57%

URNM

1 день
6.08%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.48%
6 месяцев
8.52%
1 год
38.31%
3 года*
22.36%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		5.20%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%14.17%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		5.48%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%

Correlation

The correlation between SILJ and URNM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.47

The correlation between SILJ and URNM shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SILJ и URNM

Секторы
SILJ
URNM

Сырьевые материалы

99.8%
2.3%

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

97.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SILJ
99.8%
URNM
2.3%

Финансовые услуги

SILJ
0.3%
URNM

-

Потребительский защитный сектор

SILJ
0.2%
URNM

-

Коммуникационные услуги

SILJ
0.0%
URNM

-

Потребительский циклический сектор

SILJ

-

URNM

-

Энергетика

SILJ

-

URNM
97.7%

Здравоохранение

SILJ

-

URNM

-

Промышленность

SILJ

-

URNM

-

Недвижимость

SILJ

-

URNM

-

Технологии

SILJ

-

URNM

-

Коммунальные услуги

SILJ

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

SILJ vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILJURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.73

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.33

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

0.99

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

2.42

+4.02

SILJ vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SILJ и URNM

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-50.78%

-28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.16%

-38.72%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.16%

-50.78%

+11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.08%

-50.78%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.77%

-31.06%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.40%

-18.10%

-23.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.27%

15.91%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и URNM

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 21.97% по сравнению с Sprott Uranium Miners ETF (URNM) с волатильностью 18.55%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.97%

18.55%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.52%

42.19%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.06%

52.92%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.87%

48.60%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.44%

47.08%

-0.64%

Сравнение комиссий SILJ и URNM

SILJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и URNM

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности URNM в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.90%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.01%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and URNM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (21.97%) compared to URNM (18.55%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, URNM leads with 15.11% vs 13.76% for SILJ. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, URNM has been the lower-risk option at 18.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 15.11% return vs 13.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.90% for SILJ.

SILJ is categorized as Silver, while URNM is Uranium. SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: Amplify and Sprott. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.85% for URNM.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор