PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с SPPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с SPPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIL (Global X Silver Miners ETF) and SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) are both exchange-traded funds - SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott. SIL is passively managed, while SPPP is actively managed. Over the past 10 years, SIL returned 10.72%/yr vs 8.51%/yr for SPPP. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIL charges 0.65%/yr vs 1.02%/yr for SPPP.

Доходность

Сравнение доходности SIL и SPPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у SPPP с доходностью -13.42%. За последние 10 лет акции SIL превзошли акции SPPP по среднегодовой доходности: 10.72% против 8.51% соответственно.

SIL

1 день
1.18%
1 месяц
2.48%
С начала года
5.99%
6 месяцев
17.42%
1 год
90.97%
3 года*
49.60%
5 лет*
14.23%
10 лет*
10.72%

SPPP

1 день
1.11%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-13.42%
6 месяцев
0.00%
1 год
40.06%
3 года*
6.06%
5 лет*
-6.13%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и SPPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIL
Global X Silver Miners ETF		5.99%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-13.42%89.43%-11.89%-25.86%-2.37%-21.77%23.84%46.00%5.53%35.36%

Correlation

The correlation between SIL and SPPP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.50

The correlation between SIL and SPPP shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с ADX

Доходность на риск

SIL vs. SPPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c SPPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILSPPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.79

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.25

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.08

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

2.26

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIL vs. SPPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа SPPP равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и SPPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILSPPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.79

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.18

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.10

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SIL и SPPP

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки SPPP в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и SPPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILSPPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-59.09%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-37.42%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.91%

-37.42%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.08%

-58.50%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-59.09%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.00%

-35.43%

+10.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.44%

-26.48%

-24.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.91%

17.74%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и SPPP

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILSPPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.68%

10.79%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.56%

45.55%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.02%

50.97%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

34.89%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

33.10%

+6.50%

Сравнение комиссий SIL и SPPP

SIL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPPP в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и SPPP

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как SPPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.12%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIL and SPPP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (17.68%) compared to SPPP (10.79%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs SPPP's -59.09%.

On 10-year performance, SIL leads with 10.72% vs 8.51% for SPPP. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SPPP has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIL has performed better with a 10.72% return vs 8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.

SIL has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for SPPP.

SIL is categorized as Silver, while SPPP is Precious Metals. They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.65% for SIL and 1.02% for SPPP.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и SPPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор