Сравнение SIL с SLVO
SIL (Global X Silver Miners ETF) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both Silver funds - SIL tracks the Solactive Global Silver Miners Total Return Index while SLVO tracks the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, SIL returned 48.06% vs 22.23% for SLVO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SIL и SLVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIL показывает доходность -13.78%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью -8.79%.
SIL
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -19.30%
- 6 месяцев
- -25.30%
- С начала года
- -13.78%
- 1 год
- 48.06%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 5.31%
SLVO
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -8.79%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIL и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIL Global X Silver Miners ETF | -13.78% | 166.16% | -6.26% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -8.79% | 71.20% | 0.94% |
Correlation
The correlation between SIL and SLVO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between SIL and SLVO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIL vs. SLVO — Ранг доходности на риск
SIL
SLVO
Сравнение SIL c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIL | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 3.35 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIL и SLVO
Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки SLVO в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и SLVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIL | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.99% | -22.21% | -60.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -22.21% | -16.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.99% | -22.21% | -16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -3.74% | -47.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.05% | 6.66% | +10.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIL и SLVO
Global X Silver Miners ETF (SIL) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеют волатильность 12.61% и 12.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIL | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 12.39% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.12% | 31.25% | +12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.99% | 33.03% | +19.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.00% | 26.72% | +13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 26.72% | +13.10% |
Сравнение комиссий SIL и SLVO
И SIL, и SLVO имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIL и SLVO
Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SLVO в 72.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.41% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 72.73% | 19.35% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIL and SLVO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIL has higher volatility (12.61%) compared to SLVO (12.39%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs SLVO's -22.21%.
On 1-year performance, SIL leads with 48.06% vs 22.23% for SLVO. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 12.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIL has performed better with a 48.06% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIL and SLVO have the same expense ratio: 0.65% per year.
SLVO has the higher dividend yield at 72.73%, compared with 1.41% for SIL.
SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Global X and UBS.
SIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIL и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор