PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с SDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIL (Global X Silver Miners ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIL returned 10.69%/yr vs -0.07%/yr for SDIV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SIL charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.

Доходность

Сравнение доходности SIL и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 5.97%. За последние 10 лет акции SIL превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 10.69% против -0.07% соответственно.

SIL

1 день
-4.96%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.75%
6 месяцев
15.66%
1 год
91.23%
3 года*
49.15%
5 лет*
13.96%
10 лет*
10.69%

SDIV

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.86%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.09%
3 года*
15.75%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
-0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и SDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.75%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		5.97%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%11.95%

Correlation

The correlation between SIL and SDIV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.40

The correlation between SIL and SDIV shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIL и SDIV

Секторы
SIL
SDIV

Сырьевые материалы

99.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

0.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

-

6.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Энергетика

-

18.4%

Финансовые услуги

-

8.9%

Здравоохранение

-

1.4%

Промышленность

-

14.3%

Недвижимость

-

36.2%

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Сырьевые материалы

SIL
99.8%
SDIV
2.8%

Потребительский защитный сектор

SIL
0.2%
SDIV
3.7%

Коммуникационные услуги

SIL

-

SDIV
6.1%

Потребительский циклический сектор

SIL

-

SDIV
5.5%

Энергетика

SIL

-

SDIV
18.4%

Финансовые услуги

SIL

-

SDIV
8.9%

Здравоохранение

SIL

-

SDIV
1.4%

Промышленность

SIL

-

SDIV
14.3%

Недвижимость

SIL

-

SDIV
36.2%

Технологии

SIL

-

SDIV
1.6%

Коммунальные услуги

SIL

-

SDIV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

Global X SuperDividend ETF

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ

Доходность на риск

SIL vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILSDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.02

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.73

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.43

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

12.41

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIL vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDIV равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.02

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.05

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.00

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.06

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SIL и SDIV

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и SDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-56.90%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-7.35%

-25.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.91%

-18.64%

-14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.08%

-41.94%

-13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-56.90%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-17.77%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.45%

-18.59%

-32.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

2.03%

+10.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и SDIV

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.66%

4.21%

+13.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.57%

9.64%

+31.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.01%

12.47%

+37.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

16.86%

+22.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

18.97%

+20.63%

Сравнение комиссий SIL и SDIV

SIL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и SDIV

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SDIV в 10.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDIV
Global X SuperDividend ETF		10.02%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.13%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

SIL and SDIV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (17.66%) compared to SDIV (4.21%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs SDIV's -56.90%.

On 10-year performance, SIL leads with 10.69% vs -0.07% for SDIV. On fees, SDIV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SDIV has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIL has performed better with a 10.69% return vs -0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDIV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

SDIV has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 1.13% for SIL.

SIL is categorized as Silver, while SDIV is Global Equities. SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index. Their fees differ too: 0.65% for SIL and 0.58% for SDIV.

SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и SDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор