PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIL (Global X Silver Miners ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SIL returned 13.96%/yr vs 17.39%/yr for PAVE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SIL charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности SIL и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

SIL

1 день
-4.96%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.75%
6 месяцев
15.66%
1 год
91.23%
3 года*
49.15%
5 лет*
13.96%
10 лет*
10.69%

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.75%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%-1.19%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between SIL and PAVE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.26

Сравнение распределения секторов SIL и PAVE

Секторы
SIL
PAVE

Сырьевые материалы

99.8%
20.3%

Потребительский защитный сектор

0.2%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

74.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Сырьевые материалы

SIL
99.8%
PAVE
20.3%

Потребительский защитный сектор

SIL
0.2%
PAVE
0.3%

Коммуникационные услуги

SIL

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

SIL

-

PAVE

-

Энергетика

SIL

-

PAVE
0.2%

Финансовые услуги

SIL

-

PAVE

-

Здравоохранение

SIL

-

PAVE

-

Промышленность

SIL

-

PAVE
74.8%

Недвижимость

SIL

-

PAVE

-

Технологии

SIL

-

PAVE
1.1%

Коммунальные услуги

SIL

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

SIL vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.99

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.82

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.13

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

11.50

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIL vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.99

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.81

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.68

-0.55

Просадки

Сравнение просадок SIL и PAVE

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-44.08%

-38.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-11.91%

-21.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.91%

-26.23%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.08%

-26.23%

-28.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-1.82%

-24.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.45%

-6.24%

-45.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

3.24%

+9.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и PAVE

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.66%

6.42%

+11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.57%

15.17%

+26.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.01%

18.84%

+31.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

21.60%

+17.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

24.38%

+15.22%

Сравнение комиссий SIL и PAVE

SIL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и PAVE

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.13%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

SIL and PAVE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (17.66%) compared to PAVE (6.42%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.39% vs 13.96% for SIL. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.39% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

SIL has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.77% for PAVE.

SIL is categorized as Silver, while PAVE is Utilities Equities. SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.65% for SIL and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор