PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIL с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Silver Miners ETF (SIL) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

SIL и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SIL и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIL и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
SIL
Global X Silver Miners ETF		11.66%166.16%14.62%1.31%-22.83%-8.97%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

SIL

1 день
3.53%
1 месяц
-20.28%
С начала года
11.66%
6 месяцев
31.12%
1 год
141.36%
3 года*
46.82%
5 лет*
19.16%
10 лет*
15.05%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий SIL и IGLD

SIL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
SIL
Global X Silver Miners ETF

Доходность на риск

SIL vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

1.69

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.17

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.23

2.27

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.49

9.64

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIL vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.69

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.06

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.06

-0.92

Корреляция

Корреляция между SIL и IGLD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и IGLD

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.06%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIL и IGLD

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SILIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-18.59%

-64.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-17.56%

-15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-18.59%

-37.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.99%

-10.51%

-10.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.78%

-5.01%

-46.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

4.13%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и IGLD

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SILIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.02%

10.62%

+7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.64%

21.23%

+21.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.82%

23.76%

+26.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.63%

14.90%

+23.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.75%

14.86%

+24.89%