PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с DFEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SIL (Global X Silver Miners ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SIL returned 12.56%/yr vs 29.22%/yr for DFEN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SIL charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности SIL и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 13.12%.

SIL

1 день
3.27%
1 месяц
-20.41%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.10%
1 год
70.58%
3 года*
46.50%
5 лет*
12.56%
10 лет*
9.80%

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
7.74%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
76.99%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIL
Global X Silver Miners ETF		-2.20%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%-3.67%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%

Correlation

The correlation between SIL and DFEN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.23

The correlation between SIL and DFEN shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIL и DFEN

Секторы
SIL
DFEN

Сырьевые материалы

99.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

19.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SIL
99.8%
DFEN

-

Потребительский защитный сектор

SIL
0.2%
DFEN

-

Коммуникационные услуги

SIL

-

DFEN

-

Потребительский циклический сектор

SIL

-

DFEN

-

Энергетика

SIL

-

DFEN

-

Финансовые услуги

SIL

-

DFEN

-

Здравоохранение

SIL

-

DFEN

-

Промышленность

SIL

-

DFEN
19.7%

Недвижимость

SIL

-

DFEN

-

Технологии

SIL

-

DFEN
0.0%

Коммунальные услуги

SIL

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

SIL vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.18

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.85

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.85

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

4.29

+0.80

SIL vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIL и DFEN

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-91.36%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.08%

-41.75%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.08%

-43.13%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.29%

-55.30%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.80%

-25.87%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.40%

-45.20%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

17.99%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и DFEN

Текущая волатильность для Global X Silver Miners ETF (SIL) составляет 19.29%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что SIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.29%

27.31%

-8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.57%

55.81%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.69%

65.81%

-14.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.64%

60.74%

-21.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.81%

71.66%

-31.85%

Сравнение комиссий SIL и DFEN

SIL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и DFEN

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DFEN в 7.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.21%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

SIL and DFEN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to SIL (19.29%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs DFEN's -91.36%.

On 5-year performance, DFEN leads with 29.22% vs 12.56% for SIL. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SIL has been the lower-risk option at 19.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.22% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 1.21% for SIL.

SIL is categorized as Silver, while DFEN is Leveraged Equities. SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for SIL and 0.99% for DFEN.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор