PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с BOTZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIL (Global X Silver Miners ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SIL returned 13.96%/yr vs 3.18%/yr for BOTZ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SIL charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности SIL и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 11.15%.

SIL

1 день
-4.96%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.75%
6 месяцев
15.66%
1 год
91.23%
3 года*
49.15%
5 лет*
13.96%
10 лет*
10.69%

BOTZ

1 день
-0.91%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.89%
1 год
29.53%
3 года*
12.97%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.75%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		11.15%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between SIL and BOTZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.31

Сравнение распределения секторов SIL и BOTZ

Секторы
SIL
BOTZ

Сырьевые материалы

99.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

48.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Сырьевые материалы

SIL
99.8%
BOTZ
0.0%

Потребительский защитный сектор

SIL
0.2%
BOTZ
0.0%

Коммуникационные услуги

SIL

-

BOTZ
4.5%

Потребительский циклический сектор

SIL

-

BOTZ
6.1%

Энергетика

SIL

-

BOTZ
0.5%

Финансовые услуги

SIL

-

BOTZ
0.9%

Здравоохранение

SIL

-

BOTZ
9.0%

Промышленность

SIL

-

BOTZ
48.6%

Недвижимость

SIL

-

BOTZ

-

Технологии

SIL

-

BOTZ
31.8%

Коммунальные услуги

SIL

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

SIL vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.24

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.87

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.53

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

5.26

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIL vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.24

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.12

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.44

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SIL и BOTZ

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-55.54%

-27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-19.34%

-13.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.91%

-29.02%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.08%

-55.54%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-3.27%

-22.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.45%

-18.32%

-33.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

5.63%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и BOTZ

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.66%

7.77%

+9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.57%

18.40%

+23.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.01%

23.98%

+26.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

26.73%

+12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

25.73%

+13.87%

Сравнение комиссий SIL и BOTZ

SIL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и BOTZ

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.13%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

SIL and BOTZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (17.66%) compared to BOTZ (7.77%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, SIL leads with 13.96% vs 3.18% for BOTZ. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIL has performed better with a 13.96% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

SIL has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.59% for BOTZ.

SIL is categorized as Silver, while BOTZ is Robotics. SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.65% for SIL and 0.68% for BOTZ.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор