Сравнение SIJ с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
SIJ и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SIJ и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIJ и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -11.66% | -29.33% | 8.12% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -11.66%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.
SIJ
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- -37.95%
- 3 года*
- -26.49%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- -27.31%
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIJ и TSLG
SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
SIJ vs. TSLG — Ранг доходности на риск
SIJ
TSLG
Сравнение SIJ c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIJ | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 0.30 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | 1.23 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.83 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 1.76 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIJ | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.30 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.42 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SIJ и TSLG составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и TSLG
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности TSLG в 9.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 5.12% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIJ и TSLG
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIJ | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -82.86% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.54% | -50.92% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -65.85% | -34.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.62% | -58.06% | -28.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.34% | 23.98% | +18.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и TSLG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 13.76%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIJ | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 22.51% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 59.61% | -35.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.60% | 110.65% | -71.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 118.91% | -83.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 118.91% | -79.54% |