PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIJ с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SIJ и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIJ и TSLG


2026 (YTD)20252024
SIJ
ProShares UltraShort Industrials
-11.66%-29.33%8.12%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -11.66%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.


SIJ

1 день
-4.18%
1 месяц
16.43%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-12.69%
1 год
-37.95%
3 года*
-26.49%
5 лет*
-18.62%
10 лет*
-27.31%

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Industrials

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий SIJ и TSLG

SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

SIJ vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 55
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SIJTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

0.30

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.36

1.23

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.15

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.83

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

1.76

-2.67

SIJ vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SIJTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

0.30

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-0.42

-0.20

Корреляция

Корреляция между SIJ и TSLG составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и TSLG

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности TSLG в 9.69%


TTM20252024202320222021202020192018
SIJ
ProShares UltraShort Industrials
5.12%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIJ и TSLG

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


SIJTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-82.86%

-17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.54%

-50.92%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-65.85%

-34.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.62%

-58.06%

-28.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.34%

23.98%

+18.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и TSLG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 13.76%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SIJTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.76%

22.51%

-8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

59.61%

-35.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.60%

110.65%

-71.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.45%

118.91%

-83.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.37%

118.91%

-79.54%