PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIJ с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с QTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SIJ is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, SIJ returned -19.88%/yr vs 9.73%/yr for QTJL. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -26.94%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.

SIJ

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
-16.70%
С начала года
-26.94%
1 год
-30.43%
3 года*
-27.74%
5 лет*
-19.88%
10 лет*
-27.55%

QTJL

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.48%
С начала года
4.13%
1 год
13.53%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-26.94%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-9.21%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		4.13%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%

Correlation

The correlation between SIJ and QTJL is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.68

The correlation between SIJ and QTJL shifts across timeframes, from -0.68 (5 years) to -0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с QLDSIJ с AMDGSIJ с TQQQSIJ с FLMSIJ с TERG
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XUSPQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с SOXL

Доходность на риск

SIJ vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIJQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.28

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
1.83

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.26

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.03

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

10.11

-11.64

SIJ vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIJ и QTJL

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-33.40%

-66.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.53%

-6.68%

-30.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.61%

-22.43%

-50.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.65%

-33.40%

-45.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-3.17%

-96.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.80%

-7.77%

-79.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.81%

1.34%

+18.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и QTJL

ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

4.19%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.34%

8.42%

+19.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.95%

10.63%

+23.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.23%

20.34%

+15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.65%

20.27%

+19.38%

Сравнение комиссий SIJ и QTJL

SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и QTJL

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		4.82%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and QTJL have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIJ has higher volatility (9.75%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs QTJL's -33.40%.

On 5-year performance, QTJL leads with 9.73% vs -19.88% for SIJ. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.73% return vs -19.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.

SIJ has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор