PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIJ с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с QTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SIJ is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, SIJ returned -30.36%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.

SIJ

1 день
-2.08%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-23.42%
1 год
-32.54%
3 года*
-30.36%
5 лет*
-18.85%
10 лет*
-27.76%

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-22.92%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-8.41%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between SIJ and QTJL is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.69

The correlation between SIJ and QTJL shifts across timeframes, from -0.69 (all time) to -0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с TERGSIJ с AMDGSIJ с QLDSIJ с TQQQSIJ с NOBL
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

SIJ vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIJQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.04

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.90

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.41

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.05

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

16.05

-17.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIJ vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIJQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.04

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.52

-1.15

Просадки

Сравнение просадок SIJ и QTJL

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-33.40%

-66.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-6.68%

-28.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.84%

-22.43%

-47.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

0.00%

-99.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.74%

-7.93%

-78.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

1.27%

+19.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и QTJL

ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

0.30%

+9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.40%

7.60%

+18.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

9.99%

+21.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

20.42%

+15.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

20.42%

+19.20%

Сравнение комиссий SIJ и QTJL

SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и QTJL

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		5.87%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and QTJL have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIJ has higher volatility (10.27%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs -30.36% for SIJ. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs -30.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.

SIJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор