Сравнение SIJ с OOQB
SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SIJ is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. SIJ is passively managed, while OOQB is actively managed. Over the past year, SIJ returned -32.54% vs -26.47% for OOQB. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
SIJ
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -23.42%
- 1 год
- -32.54%
- 3 года*
- -30.36%
- 5 лет*
- -18.85%
- 10 лет*
- -27.76%
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIJ и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -22.92% | -22.31% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between SIJ and OOQB is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIJ vs. OOQB — Ранг доходности на риск
SIJ
OOQB
Сравнение SIJ c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIJ | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.94 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.50 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -0.88 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIJ | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.52 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.41 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SIJ и OOQB
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIJ | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -53.44% | -46.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -53.44% | +18.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -43.69% | -56.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.74% | -23.32% | -63.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 30.24% | -9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и OOQB
ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIJ | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 0.00% | +10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.40% | 38.69% | -12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 51.51% | -19.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 58.03% | -22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 58.03% | -18.41% |
Сравнение комиссий SIJ и OOQB
SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и OOQB
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 5.87% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SIJ and OOQB have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIJ has higher volatility (10.27%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, OOQB leads with -26.47% vs -32.54% for SIJ. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOQB has performed better with a -26.47% return vs -32.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 5.87% for SIJ.
SIJ is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.75% for OOQB.
OOQB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIJ и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор