Сравнение SIJ с MVLL
SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SIJ tracks the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, SIJ returned -31.23% vs 1215.17% for MVLL. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -21.28%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.
SIJ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -21.28%
- 6 месяцев
- -22.55%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- -29.54%
- 5 лет*
- -18.51%
- 10 лет*
- -27.77%
MVLL
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 201.84%
- С начала года
- 842.68%
- 6 месяцев
- 558.01%
- 1 год
- 1,215.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIJ и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -21.28% | -27.14% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 842.68% | -10.19% |
Correlation
The correlation between SIJ and MVLL is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIJ vs. MVLL — Ранг доходности на риск
SIJ
MVLL
Сравнение SIJ c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIJ | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.63 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 25.11 | -26.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 52.27 | -53.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIJ | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 9.23 | -10.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 3.33 | -3.96 |
Просадки
Сравнение просадок SIJ и MVLL
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIJ | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -59.02% | -40.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -48.93% | +13.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | 0.00% | -99.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.74% | -22.42% | -64.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.81% | 23.46% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и MVLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 10.18%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIJ | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 60.78% | -50.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.39% | 96.08% | -69.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 133.11% | -101.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 139.63% | -103.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 139.63% | -100.01% |
Сравнение комиссий SIJ и MVLL
SIJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и MVLL
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 5.75% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SIJ and MVLL have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (60.78%) compared to SIJ (10.18%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -31.23% for SIJ. On fees, SIJ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SIJ has been the lower-risk option at 10.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -31.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIJ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
SIJ has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.00% for MVLL.
SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIJ и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор