Сравнение SIJ с DLLL
SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SIJ tracks the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, SIJ returned -30.43% vs 540.38% for DLLL. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -26.94%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
SIJ
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- -16.70%
- С начала года
- -26.94%
- 1 год
- -30.43%
- 3 года*
- -27.74%
- 5 лет*
- -19.88%
- 10 лет*
- -27.55%
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIJ и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -26.94% | -23.25% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
Correlation
The correlation between SIJ and DLLL is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIJ vs. DLLL — Ранг доходности на риск
SIJ
DLLL
Сравнение SIJ c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIJ | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.46 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 9.53 | -10.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 19.00 | -20.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIJ и DLLL
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIJ | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -68.58% | -31.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.53% | -57.19% | +19.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -34.75% | -65.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.80% | -25.70% | -61.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 28.64% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и DLLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 9.75%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIJ | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 43.56% | -33.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.34% | 110.12% | -81.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.95% | 136.53% | -102.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.23% | 131.16% | -94.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 131.16% | -91.51% |
Сравнение комиссий SIJ и DLLL
SIJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и DLLL
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 4.82% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SIJ and DLLL have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to SIJ (9.75%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -30.43% for SIJ. On fees, SIJ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SIJ has been the lower-risk option at 9.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -30.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIJ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
SIJ has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.00% for DLLL.
SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIJ и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор