Сравнение SIJ с DLLL
SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SIJ tracks the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, SIJ returned -32.54% vs 836.76% for DLLL. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 758.72%.
SIJ
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -23.42%
- 1 год
- -32.54%
- 3 года*
- -30.36%
- 5 лет*
- -18.85%
- 10 лет*
- -27.76%
DLLL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 230.95%
- С начала года
- 758.72%
- 6 месяцев
- 593.50%
- 1 год
- 836.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIJ и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -22.92% | -23.12% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 758.72% | -3.72% |
Correlation
The correlation between SIJ and DLLL is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIJ vs. DLLL — Ранг доходности на риск
SIJ
DLLL
Сравнение SIJ c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIJ | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.59 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 14.78 | -15.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 30.80 | -32.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIJ | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 6.54 | -7.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 3.14 | -3.77 |
Просадки
Сравнение просадок SIJ и DLLL
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIJ | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -68.58% | -31.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -57.19% | +21.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -18.77% | -81.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.74% | -25.89% | -60.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 27.39% | -6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и DLLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 10.27%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.62%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIJ | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 69.62% | -59.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.40% | 102.01% | -75.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 129.16% | -97.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 130.36% | -94.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 130.36% | -90.74% |
Сравнение комиссий SIJ и DLLL
SIJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и DLLL
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 5.87% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SIJ and DLLL have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (69.62%) compared to SIJ (10.27%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 836.76% vs -32.54% for SIJ. On fees, SIJ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SIJ has been the lower-risk option at 10.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 836.76% return vs -32.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIJ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
SIJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.00% for DLLL.
SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIJ и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор